平稳时间序列模型的性质概要.ppt

第四章 时间序列模型的性质 3.1 自回归过程的特征 第五章 平稳时间序列模型的性质 第一节 自回归过程的性质 第二节 移动平均过程的性质 第三节 自回归移动平均过程的性质 第一节 自回归过程的性质 一、一阶自回归过程AR(1)的性质 二、二阶自回归过程AR(2)的性质 三、p阶自回归过程AR(p)的性质 一、一阶自回归过程AR(1)的性质 一阶自回归模型的形式为： 1、平稳性和可逆性 2.ar(1)过程的自相关函数 3.AR(1)过程的偏自相关函数（PACF） 另一种思路： 根据定义：偏自相关函数是指扣除Xt和Xt-k之间的随机变量Xt-1,Xt-2, …Xt-k-1等影响之后的Xt和Xt-k之间的相关性。 对于p阶自回归过程，当s≤p时，xt与xt-s有直接的相关性；而sp时，两者没有直接的相关性。 因此，对于AR(p)过程，在模型的滞后阶数以内，通常有非零的偏自相关系数；但在滞后阶数以外，偏自相关系数则为零。 4.AR(1)过程的传递形式和格林函数 二、二阶自回归AR(2)过程的性质 1、平稳性和可逆性 2.AR(2)过程的自相关函数 3.AR(2)过程的偏自相关函数 另一种思路：直接根据定义 4.AR(2)过程的传递形式和格林函数 （1）传递形式 （2）格林函数 三、p阶自回归过程AR(p)的性质 2.AR(p)的自相关函数ACF 3.AR(p)过程