3.3_概率论与数理统计_(复旦大学出版社)_南京财经大学朱玲妹老师的技巧.ppt

* * §3 条 件 分 布 返回目录 二维离散型随机变量(X,Y)具有概率分布律 在事件{X = xi }已发生的条件下,事件{Y = yi }发生的条件概率 条件概率具有分布律的性质： 定义 (X,Y)是二维离散型随机变量,具有概率分布律 对固定的 i ,若 P{ X = xi } 0,则称 为在X = xi 的条件下,随机变量Y 的条件分布律. 对固定的 j ,若 P {Y = yj } 0 ,则称 为在Y = yj 的条件下,随机变量 X 的条件分布律. 例1 设二维离散型随机变量具有分布律 在Y =1的条件下,求 X 的条件分布律. 例2 一射手进行射击,击中目标的概率是 p (0 p 1) ,射击直至击中目标两次为止.设以X 表示首次击中目标所进行的射击次数,以Y 表示总共进行的射击次数,求X和Y 的联合分布律和条件分布律. 解: X 和Y 的联合分布律 例如: 定义 设二维随机变量(X,Y) 的概率密度为 f (x, y),关于Y 的边缘密度函数为 fY (y),对固定的y, fY (y) 0, 在 Y = y 的条件下,随机变量 X 的条件概率密度 在 Y = y 的条件下, X 的条件分布函数 在X = x 的条件下,随机变量Y 的条件概率密度 在 X = x 的条件下,随机变量Y 的条件分布函数 求条件概率密度 例3 随机变量(X,Y)有概率密度 解: Y 的边缘密度为 当 时, 对固定 y 得 例4 设数 X 在区间(0,1)上随机地取值,当观察到X =x ( 0 x 1 ) 时,数 Y 在区间(x,1)上随机地取值,求 Y的概率密度 解: X的概率密度 对固定的 x ( 0 x 1 ) 时, 在X =x 的条件下, Y 的条件概率密度为 X和Y 的联合概率密度为 思考题： 设二维随机变量 X , Y 的概率密度为 思考题答案： 在 Y = y ( y 0 ) 的条件下,X 的条件概率密度 x 0 当 y 0时, 练习题： 1. 设二维随机变量 (X,Y) 具有概率密度 求条件概率密度 2. 设随机变量 X 在区间(0,1)上服从均匀分布,在 的条件下,随机变量 Y 在区间(0,x)上服从均 匀分布,求： (1) 随机变量 X 和 Y 的联合概率密度; (2) Y 的概率密度; 3. (X, Θ) 是二维随机变量,已知在Θ=θ时,X的条件分布是正态分布， ,且已知Θ的边缘分布也是正态分布, ,试求(X, Θ)的概率密度以及X 的边缘概率密度.