商业银行资产负债管理概要.pptVIP

1、净利息收入=（800X14%+500X10%）—（1000X11%+200X7%）=38 缺口=800—1000=-200 系数=800/1000=0. 8 2、净利息收入=（800X15%+500X10%）—（1000X12%+200X7%）=36 缺口=800—1000=-200 系数=800/1000=0.8 持续期的概念——是固定收入金融工具预期现金流的加权平均时间，或固定收入金融工具未来的现金流相对于其价格变动基础上计算的平均时间，也可理解为金融工具各期现金流抵补最初投入的平均时期。 在计算中，持续期等于金融工具各期现金流发生的相应时期乘以各期现金流现值与该金融工具现值的商之和。 持续期理论用于分析商业银行贷款等其他资产负债的利率风险，分析股东权益。 （二）基本思想 将银行资产和负债进行对应分析,根据银行经营环境的变化,协调资产与负债在利率、期限、风险和流动性等方面的搭配,确保资金的安全性、流动性和赢利性。 （三）商业银行资产负债管理原则 1、规模对称。即指资产规模与负债规模要相互对称、平衡。比较接近我们所说的总量平衡。 2、结构对称。即指资产结构与负债结构要相互对称与平衡。 3、偿还期对称，即按资金来源的流转速度来分配其在资产上的分布，使来源与运用的偿还期保持一定程度的对称。 4、目标互补。即资金的安全性