10、第五章案例分析（Granger因果检验）.docVIP

Granger因果检验——以我国消费函数为例 一、研究目的 本案例讨论的是变量之间的因果关系。所谓因果关系，是指变量之间的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系不同于相关关系，而且从一个回归关系式我们并不能确定变量之间是否具有因果关系。在现实中，经常遇到需要判断经济变量之间是否具有因果关系的问题，如果能以一定的可靠性判断变量之间存在因果关系，并定量地描述这种关系，显然对于经济分析是很有用的。 二、Granger因果检验原理 Granger因果检验只能检验两两变量之间的因果关系。对于两变量因果关系检验，是通过检验以下两个公式中，和参数是否全部为0，来判断两者之间的因果关系。 （1） （2） 根据和参数是否全部为0，检验结果存在以下四种可能性： （1）X对Y有单向影响，表现为（1）式X各滞后项前的参数至少有一项不为零，而（2）式Y各滞后项前的参数全部为零； （2）Y对X有单向影响，表现为（2）式Y各滞后项前的参数至少有一项不为零，而（1）式X各滞后项前的参数全部为零； （3）Y与X间存在双向影响，表现为（1）和（2）式中Y与X各滞后项前的参数和至少有一项不为零； （4）Y与X间不存在影响，表现为（1）和（2）式中Y与X各滞后项前的参数和全部为零。 需要特别