14、第八章案例分析（单位根检验）.docVIP

单位根检验——时间序列平稳性检验 一、研究目的 在以时间序列数据建模时，为了防止伪回归的出现，如果建立的是回归模型，则要求变量之间具有协整关系，而具有协整关系的前提是变量之间具有相同的单整阶数（经过几次差分才能转化为平稳序列，经过一次差分后变为平稳序列就称为一阶单整，同理，两次差分后变为平稳序列就是二阶单整，以此类推）；如果建立的是时间序列模型，则要求变量具有平稳性。单整阶数的确定及平稳性检验都需要用到单位根检验，本案例就是通过对我国1978—2003年GDP数据的单位根检验，来演示如何运用Eviews软件实现时间序列数据的平稳性检验和单整阶数的确定。 二、单位根检验原理 单位根检验在Eviews软件中共有6种检验方法，分别是：DF检验、ADF检验、PP检验、KPSS检验、ERS检验、NP检验，6种检验方法的原理基本相同。常用的是ADF检验、KPSS检验、NP检验，其中ADF检验应用最为广泛。下面就以ADF检验为例来介绍单位根检验的原理。首先考察三个模型： （1） （2） （3） 这三个模型的区别在于：模型（1）不包含常数项和线性时间趋势项，模型（2）包含常数项但不包含线性时