建模与估计1.2-1.3(第二次课)素材.pptVIP

第一章 ARMA模型与状态空间模型 第一章 ARMA模型与状态空间模型 第一章 ARMA模型与状态空间模型 第一章 ARMA模型与状态空间模型 第一章 ARMA模型与状态空间模型 第一章 ARMA模型与状态空间模型 第一章 ARMA模型与状态空间模型 第一章 ARMA模型与状态空间模型 第一章 ARMA模型与状态空间模型 第一章 ARMA模型与状态空间模型 《建模与估计》 第一章 ARMA模型与状态空间模型 《建模与估计》 第 二 次课 2015.04.03 第一章 ARMA模型与状态 空间模型 随机过程 平稳随机序列、白噪声、相关函数 自回归滑动平均模型 AR(n),MA(q),ARMA(p,q),平稳可逆 状态空间模型 非递推表达式、并联、串联、解耦、与ARMA的转换 1、平稳随机过程{X(t),t∈T}的定义？ 2、设x为零均值、方差为σ2的随机变量，问 是否为平稳随机过程？ (1)m(t)=E[X(t)]=C 均值为常数 (2)σ2(t)=D[X(t)]=C 方差为常数 (3) =E[X(t)X(t+τ)] 相关函数仅与时间间隔有关 典型非平稳随机过程：地震波 §1.2 平稳随机过程 今后我们主要研究离散时间随机过程，即随机序列，记为 {zt