5-2多元线性回归模型的参数估计.pptVIP

二、多元线性回归模型 解释变量 xi 是确定性变量，不是随机变量；解释变量之间互不相关，即无多重共线性。 随机误差项具有0均值和同方差 2.多元模型的解析表达式 3.多元模型的矩阵表达式 三.多元线性回归模型的参数估计(OLS) 参数值估计 参数估计量的性质 偏回归系数的含义 正规方程 样本容量问题 1.参数值估计(最小二乘估计----OLS) 注解：k与k+1 凡是按解释变量的个数为k的，那么共有k+1个参数要估计。而按参数个数为k的，则实际有k-1个解释变量。总之两者相差1而已！要小心所用的k是什么意思！ 所以如果本来是用解释变量个数的k表示的要转换成参数个数的k则用k-1代换原来的k就可以了！ 6.偏回归系数的意义 偏回归系数的含义是，在其他解释变量保持不变的条件下，该变量变化一个单位，被解释变量将平均发生偏回归系数大小的变动 7.正规方程 由最小二乘法得到的用以估计回归系数的线性方程组，称为正规方程 正规方程的结构 8. 最小二乘估计 （OLS）下回归线的性质 9.多元回归模型参数估计中的样本容量问题 样本是一个重要的实际问题，模型依赖于实际样本。 获取样本需要成本，企图通过样本容量的确定减轻收集数据的困难。 最小样本容量：满足基本要求的样本容量 最小样本容量 n ≥ k+1 满足基本要求的样本容量 一般经验认为： n ≥ 30或者n ≥ 3(k+1)才能满足模型估计的基