基于Hodrick-PrescottFilter的时间序列分解预测方法及其在整车进口数量预测中的应用m.docVIP

基于Hodrick-Prescott Filter的时间序列分解预测方法及其在整车进口数量预测中的应用 摘 要： 多种因素综合作用下，某些经济序列形态复杂，不便于分析研究和数量预测。针对这一问题，本文对Hodrick-Prescott Filter序列分解加以综述，并提出一种时间序列分析预测方法。该方法在整车进口数量预报中验证。 关键词： 市场分析; 进口车认证; Hodrick-Prescott Filter; 数据挖掘;数量预测 A time series decomposition and forecasting method based on Hodrick-Prescott Filter and it’s application in vehicle import quantity forecast Abstract:? Under the sophisticated function of many factors, some economic time series, assuming?a complex form, is not convenient to analysis and forecast. In this paper, a time series decomposition method based on Hodrick - Prescott Filter is summarized and a Quantitative forecasting method is put forward. The method was validated in the?vehicle?import quantity?forecast. Keywords:?market analysis; import vehicle certification; Hodrick-Prescott Filter; data mining; quantitative forecast 汽车整车进口量分析与预测概述 随着国际市场和国家政策的调整，进口汽车价格明显下降，这刺激了消费者购买进口汽车的意愿，扩大了进口汽车市场。整车进口市场发展前景广阔。由于整车进口量受到政治、经济等多种宏观因素的影响，较难把握走势，相关的定量分析预报的工作较少。 分析和预测的难点在于，多种因素综合作用下，被研究序列的形态复杂；如果序列形态简单，甚至可以写出其解析式，佐以产经因素分析，就非常容易定位其成因，把握其走势。如果能够将整车进口量序列做分解，得到形式简单的分量，分别分析其成因、预测走势后再综合，就可以深入理解并正确、精准地预测整车进口量这个经济指标，为经营投资决策提供行情预报。 本文综合研究了相关文献，对Hodrick-Prescott Filter在历史数据分析方法做一综述，并提出一种基于历史数据的预测方法，在整车进口量数值预报中应用验证。 作者简介： 时间序列的分析研究 时间序列的分解 将 2006年8月--2013年12月的整车进口量列表如下（单位：万台）。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2006 2.1 1.9 1.5 2.3 2.7 2007 2.0 1.5 2.5 2.4 2.5 3.1 2.9 2.8 2.6 2.3 3.2 3.7 2008 3.0 3.3 4.1 3.8 3.1 4.1 3.5 3.5 2.7 3.1 3.3 3.5 2009 2.2 2.1 2.3 2.6 2.2 2.9 3.6 3.5 4.2 4.7 5.4 6.2 2010 5.6 3.8 8.5 7.6 6.4 6.8 7.2 6.2 6.6 5.7 8.2 8.6 2011 8.0 5.8 9.8 7.4 7.9 8.3 7.9 8.6 9.2 9.4 10.9 10.6 2012 8.3 10.2 11.1 9.8 11.8 10.3 9.7 11.0 8.0 6.9 8.5 8.3 2013 7.0 6.1 8.5 9.7 11.0 10.8 数据来源：Wind资讯 计量经济学上，研究指标Y是关于时间的函数Y(t)，因时间是离散的，所以Y可看作时间序列Y[i](i是研究范围内的各时间点，不妨设为Tick[1]到Tick[N])，Y又可以看作是N维向量。 一般的经济时间序列成因多而交织、形态模式丰富，直接“看”很难获得有价值的信息，而一些简单的序列则形态模式