风险理论练习题.docVIP

一判断 1变异系数是用随机变量的方差除以期望 2.负二项分布的期望大于方差 3.随机变量的方差是指该变量的二阶原点矩 4.Jensen不等式说明随机收益的期望效用低于平均收益的效用 5.季比例法是精度最高的准备金评估方法 6责任准备金分为未到期责任准备金和IBNR 7所有的保险事故都将引起索赔 8 CV=RV+IBNR PC：已报案赔款RL：已付赔款 二项分布的期望大于方差 三计算 设X服从[0，100]上均匀分布，Y服从[0，200]上均匀分布，X与Y相互独立，令S=X+Y，并记FS(x)为S的概率分布函数，则FS(220)= 设随机变量X1，X2，X3相互独立，它们的分布列分别为： 令S=X1+X2+X3，则fS(2)=（　　）。 某保险公司承保了1500个相互独立的保单，每个保单最多发生一次损失。在所有保单中，每个保单发生损失的概率为0.25，保单发生损失后，损失额的期望和方差分别为400和300，利用正态分布（标准正态分布表F(0.149)=0.5596）近似计算总损失额超过151000的概率为？ 已知某险种的实际损失额X的分布函数为： FX（x）=1－0.8e-0.02x－0.2e-0.001x，x≥0 若保单规定：损失额低于1000元就全部赔偿，若损失额高于1000元则只赔偿1000元。则被保险人所获得的实际赔付额期望为？ 随机变量U的矩母函数为MU（t）=（1－2t）-9，t0.5，则U的方差为? 某医疗保险保单的免赔额为100元，其每次实际损失额X的分布如下表所示。则每次理赔的平均理赔额为？ 一个风险标的损失额服从均值为3的泊松分布。一份保单为这个风险提供保险保障，约定免赔额为2；另一份保单的赔付比例为α。假设这两份保单的平均成本相同，则α为？ 已知损失服从参数为α=3和=2000的Pareto分布，如果考虑10％的通货膨胀且保单限额是3000时的平均赔付额与保单限额为3000时的平均赔付额之差为？ 一个保险人承保的保险标的索赔次数随机变量N服从参数为λ的泊松分布，假设λ服从参数为1的指数分布，那么P（N≤1）？ 给定在(0，1)上均匀分布的随机数序列{Ui≥1}，现在要产生参数为α（α为正整数）和λ的伽玛分布的随机数V，V的概率密度函数为 ， y0，则随机数V的产生公式为？ 现有[0，1]上均匀分布的随机数：0.00582，0.00725，0.69011，0.25976，0.09763。利用反函数方法获得均值为1的泊松分布的随机数，则其对应的随机数为？ 某保险人承保的风险服从复合泊松分布，泊松参数为λ=2，个别理赔额X的分布为[0，40]上的均匀分布。下列有关索赔总额随机数的产生，说法错误的有（　　）。 （1）先产生索赔次数随机变量的随机数n，再产生n个[0，40]上均匀分布的随机数xi，i=1，2，…，n，然后就是一个S分布的随机数； （2）先产生n个[0，1]上均匀分布的随机数，然后 就是一个S分布的随机数； （3）S分布的随机数不可能是0； （4）S分布的随机数有可能是120。 二简答 1请写出风险理论所包含的六个专题 2简述准备金评估的模型预测法里的三种方法 3阐述费率厘定和保费定价的区别 4保费不足准备金的计提方法 泊松分布与负二项分布关系定理 未决赔款准备金的定义以及构成 简述服从标准正态分布的随机数的生成方法以及原理（极限法） 简述服从参数为（α，θ）的伽马分布的随机数的生成方法 1答案： 2.答案：依题意S=（X1+X2）+X3， 　　所以S的分布等于X1+X2的分布f (2)与X3的分布f3(x)的卷积，故： 　　fS(2) =P(X1+X2=0，X3=2)+ P(X1+X2=1，X3=1)+ P(X1+X2=2，X3=0) 　　 =0.5×0.4×0.3+(0.5×0.3+0.3×0.4)×0+(0.5×0.2+0.3×0.3+0.2×0.4)×0.5 　　 =0.195。 3.答案：【解析】由已知条件得：E(S)=0.25×400×1500=150000， 　　Var(S)=(4002×0.25×0.75+300×0.25)×1500 　　故 　　 4答案：【解析】解法①：记Y为实际赔付额随机变量，则 fX（x）=0.016e-0.02x+0.0002e-0.001x 由题