第二章维纳过滤与卡尔曼过滤.pptVIP

2.3.2 有物理可实现性约束的(因果的)维纳滤波器 对于有物理可实现性约束的维纳滤波器：，于是式(2.30)与式(2.31)分别成为 §2.4 维纳预测器 前面讨论的维纳滤波器是一种估计器,是用观测到的x(n)的当前和全部过去数据x(n),x(n-1),x(n-2)，…来估计当前的值，使估计的当前值与输入的信号部分s(n)的当前值均方误差最小。本节将讨论维纳值 使估计的 与真值s(n+N)的均方误差最小 如果输入x(n)中没有噪声 ， 在这种情况下估计s(n+N)的问题称为纯预测问题。本节将着重讨论纯预测问题。 2.4.1 预测的可能性 我们所讨论的信号是随机的，任一时刻x(n)或s(n)的取值是具有偶然性的，即使在已知该序列以前的全部取值的情况下，仍然不能精确确定当前的取值，当然也更无法精确确定今后某个时刻的取值。但是通过估计的办法，利用x(n)与s(n)的某些统计特性，可以预测和确定当前和今后最可能的取值。在统计平均的意义上，我们说预测是可能的。（可以用手所推动的一个钟摆来比喻） 任何一个输入x(n)，可以从它的自相关函数了解它在任两点间相关(联系)的程序。换句话说，如果知道了自相关函数 以及x(n)在一个点及其全部过去的取值，就可以估计它在其后