计量经济学⑸精选.ppt

* * 第五章 计量经济模型的扩展问题 内容提要： 讨论非线性模型及常用的特殊检验方法，特别是协整理论的介绍，模型是否具有协整关系决定了模型是不是一个有效模型的前提。因此，单整的确定、协整的检验、误差修正模型的应用是核心。 第一节 非线性计量经济模型参数估计 一、非线性模型概述 ◇模型是否为线性形式并不重要，关键能否用线性模型的参数估计方法估计参数问题 ◇非线性模型的可线性化、不可线性化 ◇可线性化的模型一般采用线性的参数估计方法 ◇不可线性化的模型的估计方法：迭代线性化法 二、迭代线性化法 ①给定参数估计值的初始值，利用泰勒级数在初始值处展开，取线性近似值； ②变换模型，估计新模型得到新的参数估计值； ③与初始值比较，若不满足精度要求，用新的参数值代替初始值，若满足参数估计完成。 △迭代线性化法原理（以一元模型为例） 给定 估计 第二节 特殊检验问题 一、参数之间线性约束关系检验（wald检验） 在回归分析中，往往根据经济理论能够对模型中某些参数之间的关系事先有某种推测，因而也应对此进行检验。 ◇柯布—道格拉斯生产函数模型中，若存在不变规模报酬的情况，如何检验这一结论？ 即检验α＋β＝1！ 又如投资I对利率i和通货膨胀