随机过程第四章和第五章.pptVIP

当 为实数，一般他们的频谱 是复数，所以有 ∴ 定义又可表示为： 2. 互谱密度和互相关函数之间的关系 类似研究平稳过程X(t)的自相关函数与谱密度之间的关系一样，我们可给出联合平稳过程互相关函数与互谱密度函数之间的关系表达式。 定义：若联合平稳过程X(t)、Y(t)的两个互相关函数 满足 例5.7 已知平稳过程 、 的三谱密度为 式中， 为实数，求互相关函数 。 解 3. 互谱密度的性质 下面我们简要给出互谱密度的性质如下 ① ②若 与 为实过程，则 的实部 是偶函数，虚部 是奇函数。 ③若平稳过程 和 相互正交，则 ④若 和 是两个不相关的平稳过程，分别有非零均值 ，则 ⑤ 习题五 1. 已知平稳过程 的谱密度为 ，求 的均方值