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3无约束优化
(五)变尺度法 基本思想 利用牛顿法的迭代形式,构造一个对称正定矩阵A(k)来代替目标函数F(X)的[H(X)]-1,并在迭代过程中使其逐步逼近[H(X)]-1。 算法特点 简化了牛顿法的计算,且保持了牛顿法收敛快的优点。 说明: ⑴ 当A(k)=I(单位矩阵)时,上式为梯度法的迭代公式; ⑵ 当A(k)=[H(X)]-1 时,上式为牛顿法的迭代公式。 在实际应用中,当k=0时,一般令A(0)=I。因此,变尺度法在最初的几步迭代,与梯度法类似,函数值下降较快;在最后几步迭代,与牛顿法相近,可较快地收敛到极小点。 1. 构造变尺度矩阵应遵循的原则 ⑴ A(k)必须是对称正定矩阵,以保证算法具有下降性质。 ⑵ A(k)具有简单的递推形式,以保证算法的方便性。 A(k+1) =A(k) +E(k) 式中 E(k) 为第k次的校正矩阵。 ⑶ 要求迭代产生的搜索方向S(k)=-[A(k)]T▽F(X(k))关于矩阵H(X(k))共轭,以保证算法的二次收敛性。 2. 变尺度法的一般步骤 ⑴ 选定初始点X(0)和收敛精度ε; ⑵ 计算g(0)=▽F(X(0)),选取初始对称正定矩阵A(0)=I,k←0; ⑶ 计算搜索方向S(k)=-A(k)g(k); ⑷ 沿S(k)方向进行一维搜索X(k+1)=X(k)+α(k)S(k),计算g(k+1)=▽F(X(k+1)),ΔX(k)=X(k+1) -X(k), Δg(k)=g(k+1) -g(k)和E(k) ; ⑸ 判断是否满足迭代终止准则,若满足,则X*=X(k+1),停止计算。否则转⑹; ⑹ 当迭代n次后还没找到极小点,重置A(k)=I ,并以当前设计点为初始点X(0) ←X(k),返回⑵进行下一轮迭代,否则转⑺; ⑺ 计算A(k+1) =A(k) +E(k) ,置k←k+1,返回到⑶ 。 说明 校正矩阵E(k)的不同计算公式,确定了不同的变尺度法,如DFP(Davidon-Fletcher-Powell)法,BFGS(Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno)法等。 例 用DFP法求 的极小值。设初始点 解: DFP法的校正矩阵计算公式为 利用迭代公式 式中 取A(0)=I,得新迭代点 对于X(1)点 按校正公式计算矩阵A(1) 于是计算出新的迭代点X(2) 对F(X(2))求极小即可得α(1),重复以上迭代过程。通过三次迭代,即可求得最优点。 0 0 0 6.000 5.000 3 1.000 9.06 ×10-15 2.55 ×10-9 3.81×10-7 6.000 5.000 2 0.4942 4.985 4.431 -1.108 8.215 4.862 1 0.1308 45.000 6.000 24.000 9.000 8.000 0 α(k) F(X(k)) x2(k) x1(k) k 迭代主要数据 后两次迭代时,矩阵A(k)为 其逆阵 可见A(k)是在迭代过程中逐次向[H(k)]-1逼近的。 (六)坐标轮换法 基本思想 每次仅对多元函数的一个变量沿其坐标轴进行一维搜索,其余变量均固定不动,并依次轮换进行一维搜索的坐标轴,完成第一轮搜索后重新进行第二轮搜索,直到找到目标函数在全域上的最小点为止。 Si(k)轮流取n维空间各坐标轴的单位向量ei(i =1,2,…,n) 算法特点 其效能与目标函数的维数有关。当维数增加时效率下降,一般适用于n10。另外,此方法的效能在很大程度上取决于目标函数的性质。 坐标轮换法的搜索过程 坐标轮换法搜索过程的几种情况 (a)搜索有效 (b)搜索低效 (c)搜索无效 (七)修正鲍威尔方法 基本思想 直接利用函数值构造共轭方向,并且在第k+1轮搜索中,形成新的方向组时进行判断,避免线性相关的搜索方向。 基本鲍威尔法的搜索路线 迭代步骤 ⑴ 给定初始点X(0)和收敛精度ε,令X0(k)=X(0); ⑵由基向量ei构成方向组Si(k)=ei (i=1,2,…n),第一轮搜索,置k=1; ⑶ 从X0(k),依次沿Si(k) (i=1,2,…n)方向进行一维搜索,得到n个一维极小点 ⑷ 收敛判断:若满足||Xn(k)-X0(k)||≤ε,并且|F(Xn(k))-F(X0(k))|≤ε,则令X*=Xn(k) ,F(X*)=F(Xn(k)),结束迭代;否则转⑸; ⑸ 求第k次迭代中各方向上目标函数下降值F(Xi-1(k))-F(Xi(k)),并找出其中最大值Δm
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