頂点个股期权系统操作手册(V107).doc

顶点个股期权系统操作手册 2013-10-14 目录目 录 1 系统基础知识基本概念 1 1.1 基本操作 2 1.2 查询浏览窗口的使用 5 2 个股期权柜台系统 7 2.1 产品参数管理 8 2.1.1 合约信息管理 8 2.1.2 投资者分级管理 9 2.1.3 交易时间管理 11 2.1.4 保证金比例管理 12 2.1.5 同一标的的持仓限额设置 13 2.2 运行维护管理 16 2.2.1 交易年历设置 16 2.2.2 期权代码初始化 17 2.2.3 期权交易初始化 18 2.2.4 期权收盘作业 19 2.2.5 自动行权批量委托 20 2.3 产品定价管理 23 2.3.1 标准二级费率维护 23 2.4 订单交易管理 25 2.4.1 期权开仓 25 2.4.2 期权平仓 27 2.4.3 备兑证券锁定 31 2.4.4 备兑证券解锁 33 2.4.5 处置申报返回 34 2.5 风险监控管理 37 2.5.1 风控参数设置 37 2.5.2 履约比例实时监控 38 2.5.3 个股期权大户监控 40 2.5.4 合约控制属性设置 41 2.5.5 期权强制平仓 42 2.5.6 平仓指令申请 44 2.5.7 平仓指令执行 45 2.5.8 合约到期监控 48 2.6 客户业务管理 50 2.6.1 客户保证金比例管理 50 2.6.2 客户品种限仓变更 51 2.6.3 合约持仓转入 52 2.6.4 合约持仓转出 54 2.6.5 备兑持仓调整 54 2.6.6 客户合约控制属性设置 56 2.6.7 合约账户控制属性 57 2.6.8 客户自动行权协议管理 58 2.6.9 客户套利额度管理 60 2.6.10 客户套利额度品种管理 61 2.7 信息通知管理 63 2.7.1 信息通知模版管理 63 2.7.2 信息通知参数管理 64 2.7.3 信息通知批量生成 65 2.7.4 复核信息通知申请 66 2.8 个股期权业务查询 68 2.8.1 个股期权基本信息查询 68 2.8.2 个股期权历史信息查询 84 2.8.3 个股期权风险信息查询 87 3 个股期权账户管理系统 94 3.1 期权业务资质审查 95 3.2 期权客户分级管理 96 3.3 期权集中开户 97 3.4 期权账户登记 99 3.5 注销合约账户 101 3.6 期权账户销户 102 3.7 合约账户控制属性 103 3.8 期权客户费用设置 104 3.9 我的期权开户业务 105 4 数据字典 106 4.1 个股期权柜台数据字典 107 4.1.1 个股期权产品项目 107 4.1.2 资金交易结算类型 107 4.1.3 资金账户类别 107 4.1.4 资金账户业务范围 107 4.1.5 衍生品账户类别 108 4.1.6 投资者分类 108 4.1.7 期权订单类型 108 4.1.8 清算文件类型 109 4.1.9 备兑标签 109 4.1.10 标的证券品种 109 4.1.11 标识 109 4.1.12 发起方 110 4.1.13 个股期权投资者级别 110 4.1.14 个股期权风险类别 110 4.1.15 合约信息 111 4.1.16 开平仓标志 111 4.1.17 履约方式 112 4.1.18 买卖方向 112 4.1.19 期权类型 112 4.1.20 涨跌幅限制类型 113 4.1.21 标的证券变动类型 113 4.1.22 持仓方向 113 4.1.23 费用计算方式 113 4.1.24 看涨看跌 114 4.1.25 期权费用类别 114 4.1.26 合约控制属性 114 4.1.27 违约原因 115 4.1.28 信息通知类别 115 4.1.29 自动行权指标 115 修改记录 修改日期 版本号 修改说明 修改人 2012-10-14 V1.00 创建本文档 曾冬梅 2012-10-15 V1.01 修改文档 余存惠 2013-11-7 V1.02 修改文档 邱艳 2013-11-28 V1.03 修改文档 邱艳 2013-12-30 V1.0.4 修改文档 陈晓丹 2014-01-20 V1.0.5 修改文档：新增菜单、修改数据字典 陈晓丹 2014-02-12 V1.0.6 修改文档：新增菜单、数据字典 陈晓丹 2014-02-24 V1.0.7 修改文档：更新CIF期权账户管理下的菜单，新增数据字典 陈晓丹 系统基础知识基本概念 名词解释 ：个股期权合约是指由交易所统一制定的、规定合约买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的证券的标准化合约 开仓：也叫建仓或“建立