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国际贸易理论与实务－3 沙颖 第四章 指数平滑预测法 在移动平均法基础上发展形成的一种时间序列预测方法，它通过计算指数平滑值，配合一定的时间序列预测模型进行预测。其原理是任一期的指数平滑值都是本期实际观察值与前一期指数平滑值的加权平均。 简单的全期平均法是对时间数列的所有数据全部加以同等利用；移动平均法则不考虑较远期的数据，并在加权移动平均法中给予近期资料更大的权重；而指数平滑法兼容了全期平均和移动平均所长，不舍弃过去的数据，但是仅给予逐渐减弱的影响程度，即随着数据的远离，赋予逐渐收敛为零的权重。 一、一次指数平滑法 根据本期观察值和上期一次指数平滑值，计算其加权平均值，将其作为下期预测值的方法。 1.平滑公式和预测模型 即把第t期的一次指数平滑值 作为第t+1期的预测值 一、一次指数平滑法 1.平滑公式和预测模型 一、一次指数平滑法 一、一次指数平滑法 2.平滑系数a的选择 平滑系数a反映了历史各期数据对预测值影响作用大小。a值越大，各期历史数据的影响作用由近及远愈迅速衰减；a值越小，各期历史数据的影响作用由近及远就缓慢减弱。 一、一次指数平滑法 2.平滑系数a的选择 因此，第t+1期的预测值等于第t期的实际值与预测值的加权平均数。a值的大小，体现了预测模型对时间序列实际值的反应速度。 a值越大，预测模型灵敏度越