违背经典假设的回归模型概要.ppt

违背经典假设的回归模型 异方差性 序列相关性 多重共线性 随机解释变量 模型设定误差 第11章 异方差 （方差非齐性） 一、方差非齐性的概念 二、实际中的异方差性 三、异方差性的后果 四、异方差性的检验 五、异方差的解决—加权最小二乘法（WLS） 方差非齐性的概念 实际中的异方差性 异方差性的后果 异方差性的检验 １．残差图分析法 ２．等级相关系数法 ３．样本分段比较法 4.ＢＰＧ(布劳殊—培干—戈弗雷)检验 5．残差回归检验法 6.怀特异方差性检验 其他常用的方法 异方差的解决—加权最小二乘法（WLS） 如何得到权矩阵？ 加权最小二乘法的步骤 加权最小二乘估计的计算 加权最小二乘残差图 举例说明 第12章 序列相关性 一、序列相关的概念 二、序列相关产生的背景与原因 三、序列相关性的后果 对于时间序列数据 一阶自回归形式 平稳序列随机误差项的特征 随机误差的期望与方差 可得模型随机误差项ut与其以前各期ut-k的协方差： 递推这一过程，可得间隔任意k期的协方差为： 回归模型的随机误差向量的协方差矩阵 四、序列相关性的检验 （一）图示检验法 （二）回归检验法 （三）自相关系数法 （四）D.W.检验 DW统计量 DW与自相关系数的对应关系表 四、自相关问题的处理方法 广义最小二乘估计量 差分法—当自相关系数为1时采用的方法