第5章自相关性概述.ppt

将估计结果与OLS估计相比，OLS估计的常数项估计偏低，斜率系数又估计偏高，而且低估了系数估计值的标准误差。 为了强调采用广义差分变换处理了自相关性问题，可以将有关结果用下述形式标注在模型的右端： [AR(1)=0.929688，AR(2)=-0.579726] t = (4.353917) (-2.897356) 5.4.4 广义最小二乘法与广义差分法的关系 设线性回归模型 其中： 5.5 案例分析——中国商品进口模型 对进口国来说，其经济发展水平决定商品进口情况。根据我国进口商品IM与国内生产总值GDP的关系。有关数据见表5.5.1。试建立中国商品进口模型。 表5.5.1 1978-2012年我国商品进口与国内生产总值数据（亿元） 11048.1 63216.9 1995 114800.96 529238.43 2012 9960.1 50217.4 1994 113161.4 472619.17 2011 5986.2 36938.1 1993 94699.3 402816.47 2010 4443.3 27565.2 1992 68618.37 348775.07 2009 3398.7 22577.4 1991 79526.53 315974.57 2008 2574.3 19347.8 1990 73300.1 26