第10讲协方差与相关系数概述.ppt

n维正态随机变量的重要性质 (4) 若 服从n维正态分布, 则“ 相互独立” 与“ 两两不相关”是等价的. 例4 设(X,Y)服从二维正态分布N(1, 32; 0, 42; -0.5),其中Z=X/3+Y/2. 1)求Z的概率密度. 2)求X与Z的相关系数. 3)问X与Z是否相互独立？为什么？ 分析 由于(X,Y)服从二维正态分布，由性质(2)可知Z=X/3+Y/2服从一维正态分布. 因此，只需计算Z的期望和方差. 解 根据已知条件 ,那么 由数学期望、方差、协方差的性质 解 根据已知条件 ,那么 由数学期望、方差、协方差的性质 (4) 若 服从n维正态分布, 则“ 相互独立” 与“ 两两不相关”是等价的. 由于 (3) 若 服从n维正态分布,设 是