北航硕士生数理统计A115案例介绍.ppt

第十五讲 多元相关 一、主成分分析 * 一、主成分分析 二、因子分析 三、典型相关分析 方法。所研究的问题是：设有某个 维总体 主成分分析是一种将多个指标化为少数几个 指标以便揭示问题背后隐藏深层次原因的统计 每个样品都测得 个指标，而这 个指标往往互 有影响。能否将这 个指标综合成很少几个综合 性指标(或特征)，要求这几个综合既能尽可能充 分反映原来 个指标的信息，且彼此间互不相 关。 （一） 从 个指标求主元的方法 设 为 维随机向量， 那么如何将这 个指 标综合成很少的几个指标 且要尽可能反映原来指标的作用，又彼此不相 关呢？一个自然的方法是寻找指标 线性组合(线性变换)。我们先来考虑第一个总 合指标 ， 令 其中 是待定的常向量。现在的任务是选取适 当 的使得 最大限度地反映原来指标的作用， 这就相当于要求 要有尽可能大的方差，即选 取 使得 尽可能地大。 说明 是 的无界函数。 然而不能通过加大向量 的长度使 的方差变 因为对任意的常数 ，有 因此如果对 不加 大， 即只要 变长 倍，相应的方差就扩大 倍，也 限制，问题就会变得毫无意义。 一个自然的限 制是令 即要求 是单位向量。