违背基本假定问题序列相关性.pptVIP

步骤 对一元模型进行OLS估计； 进行序列相关检验，存在正相关； 分析产生序列相关的原因，为了消除虚假相关，引入时间趋势项； 估计新模型，经D.W.检验，仍然存在正相关； 进行LM检验，判断存在1阶序列相关； 采用广义差分法估计模型； 采用稳健标准误方法估计模型。 广义差分法（选择2阶差分） 广义差分法（选择2阶差分） Newey-West standard errors 序列相关稳健标准误法 Newey-West standard errors 如果模型存在虚假序列相关 1）引入时间变量T（平方的形式） D.W.检验：存在正的自相关 LM检验（1阶相关） 模型存在 1阶序列相关？？？ LM检验（2阶相关） 模型不存在 2阶序列相关？？？ 广义差分法（选择1阶差分） 给定显著水平0.05 n=28 dL=1.18,dU=1.65 根据D.W.检验无法判断模型是否存在相关性。 模型不存在 1阶序列相关？？？ * 一、序列相关性的概念 二、序列相关性的后果 三、序列相关性的检验 四、具有序列相关性模型的修正 §4.2 序列相关性 Serial Correlation 一、序列相关性的概念 在其他假设仍成立的条件下，随机扰动项序列相关即意味着: 1、序列相关性 Var 一阶序列相关，或自相关 ρ称为自协方差系数（coefficient of autocovariance）或一阶自