第四讲均值向量和协方差阵的检验概述.pptVIP

第二章 均值向量和 协方差阵的检验 在一元正态总体中，我们已经介绍过什么是假设检验以及其基本思想、计算步骤。比较两个总体的均值、标准差时，我们可以采用 检验，t检验，F检验。在多元分析中也涉及到这方面的内容，后面介绍的各种常用统计方法有时要对总体均值向量和协方差阵作检验。那么上述有效的检验方法能否推广到多维正态总体呢？ 多元正态分布均值向量和协方差阵的检验 均值向量的检验 协方差阵的检验 多个正态总体参数的检验 总体均值向量的推断 设 是取自多元正态总体的一个样本，这里，现欲检验 单个总体均值向量的推断 样本均值和样本方差分别为 (1) 协方差阵已知时，服从自由度为p的卡方分布，用卡方检验。 （2）若协方差阵未知，用T2检验。 两个总体均值向量的检验 协方差阵相等的情形 一、两个独立样本的情形 与一元随机变量的情形相同，常常我们需要检验两个总体的均值是否相等。 设从总体 ，中各自独立地抽取样本 和 ， 。 考虑假设 若两总体有共同已知协差阵， 在H0成立时，检验统计量为 若两总体协差阵相等