第十章相关与回归概述.ppt

§2.4 回归系数的推断 假设检验所需经典线性回归模型假设： 假定1：自变量X和误差项 不相关，即 。 假定2：误差项 的均值为0， 。 假定3：同方差假定： 的方差为一常数，即 。 假定4：无自相关：即两个误差项之间是不相关的，即： 。 * §2.4 回归系数的推断 §2.4.1 最小二乘估计量的最优线性无偏性 在给定经典回归模型的假定下，由高斯-马尔科夫定理保证了：最小二乘估计量是最优线性无偏的估计量。可通过蒙特卡罗模拟实验来验证 ， 的无偏性。假设已知如下的总体回归方程（参数值是真实已知的）： 其中 服从均值为0，方差为1的正态分布。 * §2.4 回归系数的推断 现在假定X的观测值为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。根据误差的分布分别生成10个误差值，再由X的观测值和给定的系数，计算出Y的值，记为样本1。再根据误差的分布分别生成10个误差值，由X的观测值和给定的系数，计算出Y的值，记为样本2。按照这个方法生成30组样本。分别对每个样本进行回归，得到估计的系数 。由此可以得到30个不同的 ，见表10-4。 * §2.4 回归系数的推断 表10-4 蒙特卡罗模拟实验：1.