江西财经大学计量经济学实验(三)素材.doc

2014－2015第1学期 计量经济学实验报告 实验（三）：计量经济检验与修正实验 学号： 0122585 姓名： 戴安琪 专业： 注册会计师 选课班级： A02 实验日期： 2014.12.3 实验地点： 0305 实验名称：计量经济检验与修正实验 【实验目标、要求】 使学生掌握用Eviews做 1. 异方差性检验和修正方法； 2. 自相关性检验和修正方法； 3. 【实验内容】 实验内容以课后练习：以116页第8题、第9题为例进行操作。 【实验步骤】 一．第116页第8题 （一）创建工作文件 （二）输入和编辑数据 在命令窗口直接输入：Data Y X .屏幕出现数据编辑框，如下图所示。 点击上图中对话框的“Edit +/- ”，将数据进行输入，如下图所示。 数据输入完毕，单击工作文件窗口工具条的Save或单击菜单兰的File→Save将数据存入磁盘。 （三）ＯLS估计参数 利用2008年中国部分省市城镇居民家庭平均全年可支配收入（X）与消费性支出（Y）的相关数据表，作散点图。 Eviews命令:scat X Y； 如图所示 可看出２００８年中国部分省市城镇居民家庭平均全年可支配收入（Ｘ）与消费性支出（Ｙ）的关系近似直线关系可建立线性回归模型。 在主菜单命令行键入：“LS Y C X”，然后回车。即可直接出现如下图所示的计算结果 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/20/14 Time: 20:15 Sample: 1 28 Included observations: 28 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 735.1080 477.1123 1.540744 0.1355 X 0.666222 0.030558 21.80213 0.0000 R-squared 0.948138 ????Mean dependent var 10780.65 Adjusted R-squared 0.946144 ????S.D. dependent var 2823.752 S.E. of regression 655.3079 ????Akaike info criterion 15.87684 Sum squared resid????Schwarz criterion 15.97199 Log likelihood -220.2757 ????F-statistic 475.3327 Durbin-Watson stat 1.778976 ????Prob(F-statistic) 0.000000 点击“object\store to DB…”,将估计式以“eq01”为名保存。 参数估计所建立的回归方程为： ＝735．1080＋0．666222x （477．1123） (0．030558) t=（1．540744) (21．80213) R=0．948138 　=0．946144　　　 F=475．3327 （四）检验异方差性 1、残差分析 首先将数据排序，然后建立回归方程。在方程窗口中点击“Resids”按钮就可以得到模型的残差分布图。 由图可知回归方程的残差分布有明显的扩大趋势，即表明存在异方差性。 2、White检验 在方程窗口上点击“View\Residual Test\White Heteroskedastcity”，检验结果如图所示： 其中，F值为辅助回归模型的F统计量值。取显著水平α=0.05，由于=5.99＜nR=8.315098,所以存在异方差性。 故本题数据不符合OLS经典假设中同方差性的假设，即存在异方差性。 （五）异方差的修正 ① 确定权数变量 根据Park检验，可以得出的一般形式为： 生成权数变量：GENR W1=1/X^ 根据Gleiser检验，可以取以下三种形式作为权数变量： 生成权数变量：GENR W2=1/X^0.5 GENR W3=1/ABS(RESID） GENR W4=1/ RESID ^2 利用加权最小二乘法估计模型 在Eviews命令窗口中依次键入命令： LS(W=) Y C X 经估计检验发现用权数的