赵卫亚(回归模型的扩展虚拟变量部分).pptVIP

城镇 农村 如果引入两个虚拟变量： 回归模型为： 对任意家庭都有： 产生完全多重共线性，陷入“虚拟变量陷阱” 虚拟变量陷阱的实质是：完全多重共线性 城镇 农村 农村 城镇 如果模型本身不含截距项，引入两个虚拟变量： 回归模型为： 不会产生产生完全多重共线性，即不会陷入“虚拟变量陷阱” 城镇 农村 农村 城镇 四、虚拟变量的应用 （1）调整季节波动 利用季度或月份资料建模时，经常存在季节波动。 处理方法 去除时间序列的季节、周期等效应，更清晰的反应变量之间的关系 利用虚拟变量方法反映季节因素的影响 三、虚拟变量的应用 （2）检验模型结构的稳定性（变化） 用途： 分析模型结构对样本变化的敏感性 比较两个或多个模型之间的差异情况 例如，不同性别人群消费函数是否相同？不同时期居民消费行为是否发生变化？ 为什么不简单的将数据分成两段？ 分组后观测值大大减少，有时观测值少到难以估计 无法对结构变化进行检验 （3）分段回归（略） 五、案例分析 第三章 回归模型的扩展之虚拟变量 第四节 虚拟变量模型 一、虚拟变量的概念 二、虚拟变量引入的方式 三、虚拟变量的引入原则 四、虚拟变量的应用 五、案例分析 一、虚拟变量的概念1、问题的引出 前面的回归模型中，所遇到的变量均为定量变量，如GDP、工资