计量经济学10时间序列分析.pptVIP

* 我们对经济量进行分析的最终目的，是为了预测某些经济变量的未来值。进行预测的方法有两种。一种是根据一定的经济理论，建立各种相互影响的经济变量之间的关系模型，根据观测到的经济数据估计出模型参数，利用模型来预测有关变量的未来值。这种方法的优点在于精确地考虑到了各经济变量之间的相互影响，有理论依据，但是由于抽样信息不完备，经济模型和经济计量模型不可能真正准确地反映了经济现实，因而得到的结果不可能是相当准确。 第十章 时间序列分析 另一种方法是利用要预测的经济变量的过去值来预测其未来值，而不考虑变量值产生的经济背景。这种方法假定数据是由随机过程产生的，根据单一变量的观测值建立时间序列模型进行预测。这种方法在短期预测方面是很成功的。 一、确定性时间序列模型 （一）移动平均模型 （二）加权移动平均模型 （三）二次移动平均模型 对经过一次移动平均产生的序列才进行移动平均，即： （四）指数平滑模型 如果采用下式求得序列的平滑预测值： （五）二次指数平滑模型 在一次指数平滑模型的基础上再进行指数平滑计算， 即构成二次指数平滑模型。同样可以构成三次指数平滑模型。 二、随机时间序列模型的特征 （一）随机过程（stochastic process） 一个特定的变量在不同的时点或时期的观测值y1，y2，…，yT，称为一个时间序列。假设这些观测值是随机变量Y1