计量经济学第八章时间序列计量经济学模型2.pptVIP

《计量经济学》 《Econometrics》《经济计量学》 * 8.1 时间序列的平稳性及其检验 8.2 随机时间序列分析模型 8.3 协整与误差修正模型 第八章 时间序列计量经济学模型 一、时间序列模型的基本概念及其适用性 二、随机时间序列模型的平稳性条件 三、随机时间序列模型的识别 8.2 随机时间序列分析模型 1、时间序列模型的基本概念 随机时间序列模型（time series modeling）是指仅用它的过去值及随机扰动项所建立起来的模型，其一般形式为 Xt=F(Xt-1, Xt-2, …, ?t) 建立具体的时间序列模型，需解决如下三个问题： (1)模型的具体形式 (2)时序变量的滞后期 (3)随机扰动项的结构 例如，取线性方程、一期滞后以及白噪声随机扰动项（ ?t =?t），模型将是一个1阶自回归过程AR(1)： Xt=?Xt-1+ ?t 这里， ?t特指一白噪声。 一、时间序列模型的基本概念及其适用性 一般的p阶自回归过程AR(p)是 Xt=?1Xt-1+ ?2Xt-2 + … + ?pXt-p + ?t (*) (1)如果随机扰动项是一个白噪声(?t=?t)，则称