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§２.4 随机变量函数的分布 §2.4 随机变量函数的分布 如 例1 已知X的概率分布为  X -1 0 1 2 5 P 0.3 0.1 0.2 0.15 0.25求 1）Y=2X+1 ；2）Y=X2 的概率分布。 解 1） Y -1 1 3 5 11 P 0.3 0.1 0.2 0.15 0.25 一般地: 1）若yk的值全不相同，则P{Y= yk}=P{X= xk}． 1. 公式法 定理 设连续型随机变量X具有概率密度fX(x) ，-∞＜x＜∞, 又设函数y=g(x)处处可导且g (x)严格单调 ,则Y=g(X)是连续 型随机变量，其概率密度为 例2. 设X～U(-π/2,π/2)，求Y= sinX的概率密度。 解: X的概率密度为 例3. 设X～N(μ,σ2)，求证Y= aX+b(a≠0)也服从正态分布。 证: X的概率密度为 例4. 设X～N(μ,σ2)，求证Y= aX+b(a≠0)也服从正态分布。 2.分布函数法 例5. 设随机变量 X 具有概率密度fX(x)，求函数 Y = X2 的概率密度． 例6.设随机变量X具有密度 《概率统计》 下页 结束 返回 一、离散型随机变量函数的分布 二、连续型随机变量函数的分布 下页 内容：已知 X 的概率分布，求其函数 Y = g（X）的概率分布。 球的体积：Y= 4/3πX3 ； 当 X～N（μ，σ2）时，Y～N（0，1） 一、X为离散型随机变量 二、 X为连续型随机变量 设 y = g(x)为 x的函数，X为随机变量。 则 Y= g(X) 也是一个随机变量，且当X取值x时,Y 取值 y = g(x)。 下页 2） Y 0 1 4 25 P 0.1 0.3+0.2 0.15 0.25 一 、离散型随机变量函数的分布 若X是离散型的，则Y=g（X）也是离散型随机变量，且它的取值为yk=g（xk），其分布可以直接由X的分布求得。 下页 则 Y y1 y2 … y k … P p1 p 2 … pk … 即 若X的概率分布为 X x1 x2 … x k … P p1 p 2 … pk … 2）若yk中有相同的情形，则应把那些相同的值加以合并，再根据加法定理把对应的概率pk相加。 下页 其中a=Min[g(-∞),g(+∞)],b= Max[g(-∞),g(+∞)], h(y)是 g(x)的反函数。 下页 二 、连续型随机变量函数的分布 由于y=sinx在(-π/2,π/2)内处处可导且严格单调, 下页 其反函数为 量，其概率密度为 则Y= sinX是连续型随机变 由y=g(x)=ax+b解得x=h(y)=(y-b)/a, 又g(x)可导且导数与a同号， h’(y)=1/a, 从而得 即Y～N(aμ+b,(aσ)2)。须记住这个结果！ 下页 即Y～N(aμ+b,(aσ)2)。 由公式法得到其密度为 显然，作为特例，随机变量 服从标准正态分布，即Y～N(0,1)。 （*）式称为随机变量X的标准化。 下页 一般地，若已知X的概率密度为 fX(x),求其函数Y=g(X)的概率密度 fY(y)分两个步骤： 10 根据分布函数的定义求Y的分布函数FY(y)； 20 由 fY(y) = ，求出 fY (y)。 下页 解:记 Y 的分布函数 FY (y)，由y = x2，则y∈[0，+∞） 当y≥0时， 当 y0时，