应用数理统计第二章参数估计点估计.pptVIP

中国民航学院 理学院 张春晓 中国民航学院 理学院 张春晓 * 回 顾 数理统计：由部分信息（带有随机性的数据）推断出合理的结果——统计推断。 样本与总体 总体的分布——统计模型，统计建模的目的即确定X的分布、参数等 参数与参数空间 直方图与经验分布函数 统计量及其分布 三种重要的抽样分布 * 参数估计与非参数估计 参数估计：先假定研究的问题具有某种数学模型，如正态分布，二项分布，再用已知类别的学习样本估计里面的参数。如: 非参数估计：不假定数学模型，直接用已知类别的学习样本的先验知识直接估计数学模型。 * 第二章 参数估计 总体X的分布形式已知，但含有未知参数。 由样本来推断（估计）其中的未知参数——参数估计。 点估计： ，这是一个统计量，此处称为估计量，而 称为估计值。 区间估计：由两个统计量 和 构成一个区间，使 ，其中 事先给定。 * 设总体X的分布函数的形式为已知,?为总体的待估计的参数. X1, X2 ,..,Xn是X的一个样本,x1, x2, …,xn是相应的样本值. 点估计问题就是用样本X1, X2 , …,Xn构造一个适当的统计量 (X1, X2 , …,Xn),用它的观察值 (x1, x2, …,xn)作为 未知参数? 的近似值. ? ? 称 ? ? (X1, X2 , …,Xn) 为? 的估计量. ? ? (x1, x2, …,xn) ? ? 称 为的? 估计值. 在不致混淆的情况下,估计量和估计值统称估为估计, ? ? 并都简记为 . 点估计常用方法: 矩估计法; 极大似然估计法. 参数? 的估计量 是样本X1, X2 ,..,Xn的函数. ? ? 2.1 点估计 * 依据（原理）： 柯尔莫哥洛夫强大数定理： 如果 为相互独立且与X同分布，则 通过总体的一个样本来估计总体未知参数的值的问题称为参数的点估计问题。． 2.1.1．矩法估计 样本矩是描述随机变量的最简单的数字特征，它在一定程度上反映总体的特征．这种用样本(原点)矩作为总体(原点)矩的估计量的方法称为矩估计法． * 注：随机序列的收敛定义 是指 ， （以概率1收敛，或几乎处处收敛a.s）； 是指依概率P收敛； 还有依分布F收敛 （弱收敛） 以概率1收敛一定依概率收敛，但反之不一定成立。 * 若 （X的k阶矩存在），也有 亦即，当n较大时，样本原点矩与总体矩非常接近。据此可得： 矩估计法：若总体X中含有m个参数 X的真实k阶矩 存在，且为 ， 显然， 为θ的函数。 * 设总体X的分布函数为F(x;? 1, ? 2, ...,?m),其中? 1, ? 2,... ? m为待估参数,如果 ak=E(X k) (k=1,2,..,m)存在, ak为? 1, ? 2 , …,? k的函数,记ak= ak(? 1, ? 2 , …,? k) (k=1,2,..,m), X1, X2 , …,Xn为总体X的样本,用Ak来估计E(X k),建立m个方程: A1= a1(? 1, ? 2 , …,? m) A2= a2(? 1, ? 2 , …,? m) ……………. Am= am(? 1, ? 2 , …,? m) 1= ? 1(A1, A2 , …, A m) ? ? 2= ? 2(A1, A2 , …, A m) ……………. ? ? m = ? m(A1, A2 , …, A m) ? ? 用 作为? i的估计量------矩估计量. ? i ? k价样本矩 例2．1 （P30） 若是总体的原点矩，则相应的样本矩是其矩估计量。 * 解 由矩估计法,令 上述结果表明，总体均值与方差的矩估计量的表达式不 因不同的总体分布而不同． 例2.2