5概率方法建模（五）.pptVIP

状态概率 正则链 稳态概率分布 w 满足 wP=w, 模型建立 马氏链的基本方程 状态转移矩阵 n??, 状态概率 已知初始状态,可 预测第n周初库 存量Sn=i 的概率 5. 4 马尔可夫链的应用模型 模型求解 从长期看，失去销售机会的可能性大约 10%。 估计在这种策略下失去销售机会的可能性 第n周失去销售机会的概率 P n充分大 5. 4 马尔可夫链的应用模型 第n周平均售量Rn 从长期看，每周的平均销售量为 0.857(架) 估计这种策略下每周的平均销售量 模型求解 n充分大 需求不超过存量,销售需求 需求超过存量,销售存量 5. 4 马尔可夫链的应用模型 敏感性分析 当平均需求在每周1(架)附近波动时,最终结果有多大变化 设Dn服从均值为?的泊松分布 状态转移阵 第n周(n充分大)失去销售机会的概率 模型分析 5. 4 马尔可夫链的应用模型 ? 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 P 0.073 0.089 0.105 0.122 0.139 当平均需求增长（或减少）10%时，失去销售机会的概率将增长（或减少）约12% 。 敏感性分析 当平均需求在每周1(架)附近波动时,最终结果有多大变化 模型分析 第n周(n充分大)失去销售机会的概率 5. 4 马尔可夫链的应用模型 * Mathematical Modeling 第五章 概率方法建模 5.1 报童的诀窍模型 5.2 轧钢中的浪费模型 5.3 随机状态转移模型 5.4 马尔可夫链的应用模型 确定性因素和随机性因素 随机因素可以忽略 随机因素影响可以简单地以平均值的作用出现 随机因素影响必须考虑 概率模型 马氏链模型 随机模型 确定性模型 随机性模型 问题 报童售报： a (零售价) b(购进价) c(退回价) 售出一份赚 a-b；退回一份赔 b-c 每天购进多少份可使收入最大？ 5.1 报童的诀窍 分析 购进太多?卖不完退回?赔钱 购进太少?不够销售?赚钱少 应根据需求确定购进量 每天需求量是随机的 优化问题的目标函数应是长期的日平均收入 每天收入是随机的 存在一个合适的购进量 等于每天收入的数学期望 售出一份赚 a-b；退回一份赔 b-c 5.1 报童的诀窍 建模 设每天购进 n 份，日平均收入为 G(n) 调查需求量的随机规律—每天需求量为 r 的概率 f(r), r=0,1,2… 准备 求 n 使 G(n) 最大(a,b,c,f(r)已知) 已知售出一份赚 a-b；退回一份赔 b-c 5.1 报童的诀窍 求解 将r视为连续变量 5.1 报童的诀窍 结果解释 n P1 P2 取n使 a-b ~售出一份赚的钱 b-c ~退回一份赔的钱 0 r p 需求量不超过n的概率 需求量超过n的概率 5.1 报童的诀窍 轧制钢材两道工序 粗轧(热轧) ~ 形成钢材的雏形 精轧(冷轧) ~ 得到钢材规定的长度 粗轧 钢材长度正态分布 均值可以调整 方差由设备精度确定 粗轧钢材长度大于规定 切掉多余 部分 粗轧钢材长度小于规定 整根报废 随机因素影响 精轧 问题：如何调整粗轧的均值，使精轧的浪费最小 背景 5.2 轧钢中的浪费 分析 设已知精轧后钢材的规定长度为 l， 粗轧后钢材长度的均方差为 ? 记粗轧时可以调整的均值为 m，则粗轧得到的钢材长度为正态随机变量，记作 x~N(m, ? 2) 切掉多余部分的概率 整根报废的概率 存在最佳的m使总的浪费最小 l P 0 p(概率密度) m x P′ m P P′ 5.2 轧钢中的浪费 建模 选择合适的目标函数 切掉多余部分的浪费 整根报废的浪费 总浪费 = + 粗轧一根钢材平均浪费长度 粗轧N根 成品材 PN根 成品材长度l PN 总长度mN 共浪费长度 mN-lPN 5.2 轧钢中的浪费 选择合适的目标函数 粗轧一根钢材平均浪费长度 得到一根成品材平均浪费长度 更合适的目标函数 优化模型：求m 使J(m) 最小（已知l ,? ） 建模 粗轧N根得成品材 PN根 5.2 轧钢中的浪费 求解 求 z 使J(z) 最小（已知? ） 5.2 轧钢中的浪费 求解 5.2 轧钢中的浪费 例 设l=2(米), ?=20(厘米)，求 m 使浪费最小。 ?=l/?=10 z*=-1.78 ?*= ?-z*=11.78 m*= ?*?=2.36(米) 求解 1.253 0.876 0.656 0.516 0.420 0.355 0 227.0 -3.0 0.5 56.79 -2.5 1.0 18.10 -2.0 1.5 7.206 -1.5 2.0 2.