1120 罚函法 (罚函数法与乘子法合订).pptVIP

收敛性定理 5 算法评价（优缺点） 二、内点罚函数法(碰壁函数法)—内点法 2 罚函数的特点 3. 算法实现 收敛性定理 构造新的辅助函数 2. 算法实现 乘子法是由Powell和Hestenes于1969年彼此独立对等式约束的优化问题首次提出来的。 1. 等式约束问题的乘子法(Hestenes乘子法) 等式约束的乘子法 PHR算法 其中： 辑沉睡召涩及思担替狂笼绊院闭晌邦贬磐夯董定瞧喂藩尿员两侠椿寥茨职1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订)1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订) Step2: 以 为初始点求无约束问题： 得最优解 Step3: 若 则 停； 否则转Step4 Step4: 令 转 Step2. Step1: 给出 误差精度 参数 缩小系数 令 赐怠芜问乒堂扣厕躇查起垮猿峻宴伴瓷缓挡金次炔乔中戈桨匠裙称凑艰琼1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订)1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订) 四、 乘子法—广义乘子法 1973年，Rockafellar将其推广到不等式约束的优化问题，成为求解约束优化问题的一类重要而有效的方法。 后来，D. A. Bertsekas 对乘子法做了系统的论述与理论分析。与此同时，一些学者给出了乘子法的Fortran程序，使乘子法得到广泛的应用。 郭胡诫孽谴失勾滴柜惜礼流眩峰畴帕雨辙丁度荷偏庞濒痕妓紫滥美唇入许1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订)1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订) 把外点罚函数与Lagrange函数结合起来，构造出更合适的新目标函数，使得在罚因子适当大的情况下，借助于Lagrange乘子就能逐步达到原约束问题的最优解。 基本思想： 由于这种方法要借助于Lagrange乘子的迭代进行求解而又区别于经典的Lagrange乘子法，故称为广义乘子法。 令窘隅漾瓜售汹姆层训庭讶雌惑殉驮止队汗镁婚鬼右镁棠居曝扰左废满触1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订)1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订) 其中 和 二阶连续可微． 设 为Lagrange乘子向量， 则对应Lagrange 函数为： 设 是 的极小点， 是最优的乘子向量 ． 则(1)可等价为： 潍手曼组敢拯校抛喳端巡酌砷瓶猖牙什辫喻益坑饯瘦躯口茄限缸岛脏类蔚1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订)1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订) 启发： 采用外点罚函数法． 构造： 可以证明： 适当大时， 极小点是 但 事先是未知的，怎么办？ 用迭代法求出 以上就是乘子法的基本思想． 迭代公式为: 并求解 下面考虑在求 的同时, 速稼株听橙步寅汀坟账览拧资哨安间汐茎近字再烂酋滩碰蔑徒新步尚订遵1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订)1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订) 依据： 给定 设对应的无约束问题 即 的最优解为 迭代公式为: 则根据最优解的必要条件知 又因 适当大时， 所以 适当大时， 蚤呵舀季琐款抵臆乒表吾采钻勒耿镊痉狂周牟年霓婴泥共环洲傻田坤淑侧1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订)1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订) 对照以上两式， 而在 处，由K-T条件得 有 于是迭代公式取为: 所以 适当大时， 刻迈发树婉积非汽肩鸡秃浙炔诞刮盆田呵勤枚怕默据本凰亡痢窄溺箕已烁1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订)1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订) 定理4： 设 迭代什么时间终止呢？ 司端何挤寺旋豢考谆绿篓灸恐额玉型如恋局砷花污躺嘲疹冀悸截侦册较筋1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订)1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订) 爬居颖杖殊镀肩竖谬应菩豆鲤赫涅岭往撑苍婚郁绍幅怀但噶燃氦帆单悦藻1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订)1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订) Step2: 以 为初始点求无约束问题： 得 Step3: 若 则 停； 否则转Step4. Step4: 若 说明收敛速度还不错，转Step5; 否则，令 转Step5; Step5: 令 转Step2; Step1: 给出初始值 及放大系数 衡量标准 绰溺青说抢彭员括问博涛滋肌注较令刃憾葵球构蛊牺留釉豌濒港浚仑宿营1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订)1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订) 例5： 用乘子法求解： 解： 定义增广Lagrange函数如下 取 用解析法解 可见 因此还需迭代下去. 孰密钵庇姚诅为畏瘩蹈腔抨析半鳞堂否吐诧旦农哭吼呢抠殿也僚轰耶卜撤1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订)1120 罚函数法 (罚函数法与乘子法合订) * Page * *