4-欧式期权定价(BS方法、delta值和隐含波动率计算).pptxVIP

Matlab金融工具箱的简单使用主讲人 ：崔帅 联系方式箱：ustncuishuai@163.comMatlab金融工具箱的简单使用金融工具箱模块Financial ToolboxFinancial Derivatives ToolboxFinancial Time Series ToolboxFixed-Income ToolboxGARCH Toolbox 参考书籍：《 MATLAB金融工具箱的应用》 《Matlab统计分析与应用》1. 欧式期权定价1.1 二叉树定价函数；1.2 欧式期权价格函数；1.3 欧式期权Delta值计算；1.4 欧式期权隐含波动率；学习要求1、了解和掌握欧式期权定价函数的使用；2、完成PPT中例题的运算；3、完成实验报告并提交； （报告要求：独立完成，截图程序操作过程并给出习题答案； 命名方式：班级+学号+姓名+报告题目）1.2 欧式期权价格函数?欧式期权定价函数调用方式调用方式：[call,put]=blsprice(price,strike,rate,time,volatility,yield)%输入： [call,put]=blsprice(price,strike,rate,time,volatility,yield)注：price%标的资产价格Strike %执行价Rate %无风险利率Time %距离