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Ch10 股票价格的行为过程 问题：股票价格怎样表示？ 随机过程的定义和分类 1．定义 设概率空间 ?，，为参数集，随机序列的值域称为状态空间，称为定义在 ?，上的随机过程（或随机函数），略记作或 2．分类 通常按随机过程的特性分类 粗分有：二阶矩过程、马尔科夫过程、独立增量过程、鞅过程 细分有：正态过程、维纳过程、泊松过程、勒维过程 马尔科夫过程 定义 设为一随机过程，，状态空间，若满足如下条件： 对任意的自然数 （1） 则称为马尔科夫过程，简称马氏过程。条件（1）称为马尔科夫条件或马氏条件。 即它的现在的分布中已包含了它的过程分布中的全部信息，股票价格是一马氏过程。 维纳过程（布朗运动过程） 定义 设随机过程满足如下条件： 对任意给定的自然数及有 相互独立 对 有 （1） 则称为一个维纳过程或布朗运动，简记为BM. 注：a) 仅满足条件（1）式的过程称为独立增量过程，此时也满足马尔科夫条件，所以BM也是马氏过程。 b) (1)式可改写为： 其中，或如下微分形式： （2） 由（1）式有