7最优风险资产组合剖析.pptVIP

例：各资产相关系数矩阵、期望收益及标准差如表所示。 试给出有效前沿。 MATLAB程序 Returns = [0.1 0.15 0.12]; STDs = [0.2 0.25 0.18]; Correlations = [ 1 0.8 0.4 0.8 1 0.3 0.4 0.3 1 ]; Covariances = corr2cov(STDs, Correlations)； portopt(Returns, Covariances, 20) rand(state, 0); Weights = rand(1000, 3); Total = sum(Weights, 2); ….. 0.18 0.25 0.2 标准差 0.20 0.15 0.1 期望收益 1 0.3 0.4 资产C 0.3 1 0.8 资产B 0.4 0.8 1 资产A 资产C 资产B 资产A 图7.6 债券与股票基金的可行集和两条可行的CALs * * 最优风险资产组合P的求解 图7.7 The Opportunity Set of the Debt and Equity Fun