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第七章 参数估计 第 7 章 参数估计 §7.1 参数估计的一般问题 §7.2 一个总体参数的区间估计 §7.3 两个总体参数的区间估计 §7.4 样本容量的确定 学习目标 估计量与估计值的概念 点估计与区间估计的区别 评价估计量优良性的标准 一个总体参数的区间估计方法 两个总体参数的区间估计方法 样本容量的确定方法 参数估计在统计方法中的地位 统计推断的过程 参数估计的方法 被估计的总体参数 点 估 计 点估计（概念要点） 从总体中抽取一个样本，根据该样本的统计量对总体的未知参数作出一个数值点的估计 例如: 用样本均值作为总体未知均值的估计值就是一个点估计 2. 点估计的方法有矩估计法、顺序统计量法、最大似然法、最小二乘法等 二战中的点估计— 德军有多少辆坦克？ 二战期间，盟军非常想知道德军总共制造了多少辆坦。德国人在制造坦克时是墨守成规的，他们把坦克从1开始进行了连续编号。在战争过程中，盟军缴获了一些敌军坦克，并记录了它们的生产编号。那么怎样利用这些号码来估计坦克总数呢？在这个问题中，总体参数是未知的坦克总数N,而缴获坦克的编号则是样本。 假设我们是盟军手下负责解决这个问题的统计人员。制造出来的坦克总数肯定大于等于记录的最大编号。为了找到它比最大编号大多少，我们先找到被缴获坦克编号的平均值，并认为这个值是全部编号的中点。因此样本均值乘以2就是总数的一个估计；当然要特别假设缴获的坦克代表了所有坦克的一个随机样本。这种估计N的公式的缺点是：不能保证均值的2倍一定大于记录中的最大编号。 估计量 （概念要点） 1. 用于估计总体某一参数的随机变量 如样本均值，样本比例、样本中位数等 例如: 样本均值就是总体均值?的一个估计量 理论基础是抽样分布 如果参数用 表示，估计量用 表示 估计值：估计参数时计算出来的统计量的具体值 如果样本均值 ?x = 3 ，则 3 就是 ? 的估计值 矩估计法 矩的定义 设X为随机变量，对任意的正整数k，称E(Xk) 为随机变量X的k阶原点矩。 称 为k阶中心矩 数学期望就是一阶原点矩，方差就是二阶中心矩 偏度系数和峰度系数 最大似然估计法 利用总体的概率分布来估计参数 构造一个似然函数，使得观测值出现的联合概率最大。 两个例子 0-1分布总体参数估计 正态总体的均值和方差。 0-1分布总体参数估计 X服从0-1分布，概率函数 其中参数θ表示X=1的概率。 现从该总体中获得了n个独立样本，令似然函数等于它们的联合概率是 因为对数函数是单调函数，所以可以对上述似然函数取对数，并令其一阶导数等于零，可得 估计量的优良性准则（无偏性） 无偏性：估计量的数学期望等于被估计的总体 参数 估计量的优良性准则（无偏性） 估计量的优良性准则（有效性） 估计量的优良性准则（一致性） 一致性：随着样本容量的增大，估计量接 近被估计的总体参数的可能性越高。即依概率收敛于真值 估计量的优良性准则（渐进无偏性） 随着样本容量的增大，估计量的均值越来越接近被估计的总体参数 对正态总体方差的极大似然估计是渐进无偏的。 估计量的优良性准则（一致性） 一致性的两个充分条件 点估计（概念要点） 1.点估计的方法有矩估计法、顺序统计量法、最大似然法、最小二乘法等 2.点估计的优良性准则 3.点估计法简单直观 4.但是没有给出估计值接近总体未知参数程度的信息 区间估计 区间估计（概念要点） 1. 根据一个样本的观察值给出总体参数的估计范围 给出这一区间包含总体参数的概率 例如:在50~70之间包含总体均值的置信度为 95% 一个总体参数的区间估计 总体均值的区间估计 (非正态总体大样本或方差已知的正态总体) 总体均值的区间估计(方差已知的正态总体) 1. 假定条件 正态总体，方差已知 根据样本均值的抽样分布，有 总体均值的区间估计(大样本) 总体均值的区间估计(大样本) 置信水平 总体未知参数落在区间内的概率 表示为 (1 - ??? ??为显著性水平，是总体参数未在区间内的概率? 常用的置信水平值有 99%, 95%, 90% 相应的 ??为0.01，0.05，0.10 置信区间 (confidence interval) 由样本统计量所构造的总体参数的估计区间称为置信区间 统计学家在某种程度上确信这个区间会包含真正的总体参数，所以给它取名为置信区间 用一个具体的样本所构造的区间是一个特定的区间，我们无法知道这个样本所产生的区间是否包含总体参数的真值 我们只能是希望这个区间是大量包含总体参