概率论与数统计第二章.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 正态分布的 3? 原则 设 X ~ N(?, ?2), 则 P( | X?? | ? ) = 0.6826. P( | X?? | 2? ) = 0.9545. P( | X?? | 3? ) = 0.9973. §2.5 随机变量函数的分布 问题：已知 X 的分布，求 Y = g(X) 的分布。 例如： Y1 = 4X +3； Y2 = |X|； Y3 = ?X2 . 当 X 为离散随机变量时， Y = g(X) 为离散随机变量. 将g(xi) 一一列出, 再将相等的值合并即可. (一） 离散随机变量函数的分布 例1 已知随机变量X的概率分布为 1/3 1/9 2/9 1/3 P 2 1 0 -1 X 求 （二） 连续型随机变量函数的分布 分布函数法： (正态变量的线性不变性) 例2 设 X ~N (?, ?2)，则当a ? 0 时， Y = aX+b ~ N (a? +b, a2?2). 由此得： 若 X ~N (?, ?2)， 则 Y = (X? ?)/? ? N(0, 1). 公式法： 设 X ~