第8章單位根协积和格兰杰因果关系.docVIP

第8章、单位根、协积和格兰杰因果关系 谬误回归（spurious regression）：两个没有任何逻辑联系的序列进行回归，含有很高的R2，因为两个序列都与时俱进（具有时间趋势）。例子，考研人数与手机数量。 那么，消费函数 也是谬误回归吗？点击美国消费数据文件，工具栏中选择quick/graph，输入co y，观察图形。 当我们引入平稳和非平稳的概念。如果消费、收入和残差是非平稳的，那么所有的统计量全部失效了。并且，我们将发现，消费和收入确实是非平稳的。 本节使用单位根、协积和格兰杰因果关系来研究这个问题。 §1、单位根 1、平稳性 定义：随机过程{yt}是弱平稳的（weakly stationary，covariance stationary），若 （1）Eyt与t无关 （2）var(yt)是与t无关的常数 （3）cov(yt, ys)是t-s的函数，但不是t或s的函数 2、AR(1)过程 定义：yt服从一阶自回归过程（autoregressive process），记为AR(1)，若 其中是白噪声（white noise，即，），。 3、AR(1)过程是平稳序列吗？ 若yt服从AR(1)过程， 试计算yt的均值、方差和自相关函数。 定理：若，则AR(1)过程是平稳过程。因为 （1） （2）， （3） 证明： （1