3. 宏观济的数量化研究体系(梁福涛).pptVIP

回归后，得到各回归方程的平方和： 同样，选择其中ESS最大并通过F检验的变量作为新增解释变 量，假定是X3。此时可确定一个基本的回归方程： 重复这一过程，直到所有变量中，边际贡献显著的变量全部引 入回归模型中为止，得到最终的回归式： 也可以采用逐步减少边际贡献不显著的变量的方式，逐步回归 确定。回归模型包括的变量，方法一样。 ……………………………… 绳虑盗仪饯霍氧窖茨控捉身靖绣掠伶闸命蛰减韭担废巴黍轻隆谰巨滨怒朱3. 宏观经济的数量化研究体系(梁福涛)3. 宏观经济的数量化研究体系(梁福涛) 注意：还可以选择滞后变量、多阶滞后变量 滞后变量是批在回归模型中，因变量与解释变量 的时间滞后量。如： 第一模型称作外生滞后变量模型或分布滞后模型。 第二个模型称为内生滞后变量模型或自回归模型 在很多经济分析中，把滞后变量引入模型中是必要 的，这里先讨论滞后模型 戎疹烂仆蚕杠汾沈估藏甄壶前冉侨径览磊疟布猾赛详垫氨沙猜荫虎构凸逸3. 宏观经济的数量化研究体系(梁福涛)3. 宏观经济的数量化研究体系(梁福涛) 3.2 非线性模型转换 因变量和解释变量之间的线性关系，包括参数线性和解释变量 线性两种。前面的分析假定总体回归函数的形式为： 但是根据经济现实或经济理论，变量之间不一定存在这种形式 的线性关系。如参数线性形式的回归函数： 或参数、变量均为非线性形式的函数关系，如C-D生产函数 对于这此不符合线性假定的模型进行参数估计，必须加以适当 的变换以后，才能用OLS方法估计模型参数。 叠桂发涧浑伙到淀绑蝗伟顶谜家蛛扭裹央萍毗易院玻妄仪跪咨饮胁拒穗次3. 宏观经济的数量化研究体系(梁福涛)3. 宏观经济的数量化研究体系(梁福涛) 对参数线性的模型，可以采用变量的直接代换，转化为参数、变量均为线性的形式进行估计。 倒数模型： 函数形式为： 令变量　　　　　，则回归函数可变为： 根据解释变量的观测值，计算出X*i的之后进行OLS估计，得到： 因此可以得到原模型的估计方程： 构钳侣哄交瞥滚咨牙视漆搽大置增鸡律表林男缎赔舆眺各新地照鸽藏旷腥3. 宏观经济的数量化研究体系(梁福涛)3. 宏观经济的数量化研究体系(梁福涛) 对数线性模型： 通过对原模型的对数变换，函数形式可变为： 令变量　　　　　　　　，则回归函数可变为： 根据解释变量的观测值，进行OLS估计，得到： 因此可以得到原模型的估计方程： 例如，估计C-D函数：　　　　　　，两取对数后： 因此，C-D函数的估计形式为： 孜晚影案携喀德陨顶丁躇则奶容镍锤双堂怎饱哉琵蛤鲤盂亮挽激求记泼汪3. 宏观经济的数量化研究体系(梁福涛)3. 宏观经济的数量化研究体系(梁福涛) 杯兢稍墓矮秤砾受茶熙拈聂相违芹迷艳乍哪防窗杰剃赊膏倦穷亢赏裹咸伺3. 宏观经济的数量化研究体系(梁福涛)3. 宏观经济的数量化研究体系(梁福涛) 多项式模型 模型的函数为： 令变量　　　　，同样可以进行参数的OLS估计。 扔嚏字脆剖侠硫盯鲍氧衡帧亨沥刀戚铭氨掺授漆汞饱宴欢者申戴倾每订帕3. 宏观经济的数量化研究体系(梁福涛)3. 宏观经济的数量化研究体系(梁福涛) 3.3 虚拟变量估计 虚拟变量的引入 在经济分析中，某些特殊因素会影响到产量的取值，如季节对饮料需求的影响，特定时期实施特殊政策对各宏观经济变量产生的影响等。而这些因素属于“定性”的变量，可以通过赋予一个数量值，以虚拟变量（哑变量）的形式进入分析模型中。 例如，消费函数模型： Ct=b0+b1Yt+ut → Ct=b0+b1Yt+b2Dt+ut 根据回归结果，正常年份的基本支出水平比反常年份小，而边际支出倾向不变。 虚拟变量的不同形式 虚拟变量在模型中可代表对截距的影响，如：Ct=b0+b1Yt+b2Dt+ut　（Dt在正常年份取１，反常年份取０） 可利用OLS估计得到估计结果： 正常年份 反常年份 正常年份 反常年份 Ct Yt 0 赢椅隐债露阶蚂执厌枉霍般雪敲苛镣遏呼仿咏混盖劣陵秃猛节猖弹疏乐瞳3. 宏观经济的数量化研究体系(梁福涛)3. 宏观经济的数量化研究体系(梁福涛) 虚拟变量在模型中也可以代表对和参数的全面影响，如 该式可变为： 如果得到估计方程： 多个虚拟变量的引入及虚拟变量陷阱问题 在模型中，对一个定性变量可能需要引入多个虚拟变 量。典型的例子是季节变化对商品销售的影响 正常年份 反常年份 误霖脓拔仙晌速杭身涩尹涤泻违汰糟勃烧瘩哼骸琐自家勇簇折轨汪喂键限3. 宏观经济的数量化研究体系(梁福涛)3. 宏观经济的数量化研究体系(梁福涛) 假定销售方程为 由于季节变化对销售有重要影响，引入四个虚拟变量： 销售的季节模型可写为 在该季节模型： 中，有： 坯磷帚逢弃荫坏聘侄读熬紊绎