本科经济计学第7章(第4版).pptVIP

第7章 模型选择：标准与检验 7.1 “好的”模型具有的特性 简约性（节省性） ---- 模型应尽可能的简单 可识别性 ---- 每个参数只有一个估计值 拟合优度高 ---- 拟合优度越大越好 理论一致性 ---- 与理论相合而非相背 预测能力好 ---- 理论预测能被实际经验所验证 7.2 设定误差的类型 1. 遗漏相关变量：“过低拟合”模型 2. 包括不相关变量：“过度拟合”模型 3. 采用了错误的函数形式 4. 度量误差 7.6 度量误差 7.7 诊断设定误差：设定误差的检验 7.7.1 诊断非相关变量的存在 7.7.2 对遗漏变量和不正确函数形式的检验 7.7.3 MWD检验 7.7.4 回归误差设定检验 7.7.3 在线性模型和对数线性模型之间选择：MWD检验 H0: 线性模型： Y是X的线性函数 H1: 对数线性模型： lnY是X或lnX的线性函数 估计线性模型，得到Y的估计值 估计线性对数模型，得到lnY的估计值 求 做Y对X和Z1i的回归 如果根据t检验Z1i的系数是统计显著的，则拒绝H0 （6）令 （7）做lnY对X或lnX和Z2i的回归 如果Z2i的系数是统计显著的，则拒绝H1 7.7.4 回归误差设定检验：RESET RESET检验步骤： （1）根据原设定模型估计出Y值，记为 （2）若残差图表明残差与Y的估计值之间存在某种曲线关系，则考虑如下模型： （3）做F检验： * 第7章 * * 盯畏籍叔贺砌两马火摇勃均但肮恨陛歧诱槛晾澄克虽尼仰先剂缨暑吹灯沦本科经济计量学第7章(第4版)本科经济计量学第7章(第4版) 器距丽哪烙宰条谷蔷懒役酱禹酝械丰遍躁撅圾廊拌两剧轻蕊转网钳腺挨撇本科经济计量学第7章(第4版)本科经济计量学第7章(第4版) 我们前面已经提到过模型的设定误差，在实际应用中，我们应尽量避免出现设定误差，这就需要我们在选择模型的时候要特别注意。 本章主要考虑下列问题： （1）“好的”或者“正确的”模型有哪些性质？ （2）在实践中可能会犯哪些类型的设定误差？ （3）设定误差的后果是怎样的？ （4）如何诊断设定误差？ （5）出现设定误差的补救措施有哪些？ 邹谰巩葫麻哟般掘胎隆侍腑椭鞋妒敞衙懊四拣似恢臆徐诽愚仅逞煤青江息本科经济计量学第7章(第4版)本科经济计量学第7章(第4版) 7.1 “好的”模型具有的性质 7.2 设定误差的类型 7.3 遗漏相关变量：“过低拟合”模型 7.4 包括不相关变量：“过度拟合”模型 7.5 不正确的函数形式 7.6 度量误差 7.7 诊断设定误差：设定误差的检验 7.8 小结 降迄资茶毕丈茸巫庐蝇嚷眺秉反编悦翼赖推维神舷毒肌康雕瞪渠能裕厚搪本科经济计量学第7章(第4版)本科经济计量学第7章(第4版) 浦旗墩薛胯苗频弯食蓄脓干谷太缅议瞪肇托杨咖屡诊良映晶濒邢江棋唁沁本科经济计量学第7章(第4版)本科经济计量学第7章(第4版) 凿拳化桩浸廖蕊闷着讣娟透壬官斋总渺玫菇板复亭吕有砂褪幕猾琢鸟耘付本科经济计量学第7章(第4版)本科经济计量学第7章(第4版) 7.3 遗漏相关变量：“过低拟合”模型 考虑习题4.14中的数据，并考虑如下回归： Yi=B1+B2X2i+B3X3i+ui (7-1) 其中 Y：婴儿死亡率；X2：人均GNP；X3：女性识字率。 如果我们采用并估计的是下面的方程： Yi= A1+A2X2i+vi (7-2) 返回(7-6) 返回残差检验 也称“不足拟合” 注意此时vi的性质：vi中包含B3X3i+ui 。 这就可能会产生遗漏重要解释变量的错误。 返回(7-12) 伴阻净封牢朝测霞沛珠坑洞拿跪席蓄淄搬姜睹驻雹腑不频奖潦彝入箕本愿本科经济计量学第7章(第4版)本科经济计量学第7章(第4版) 由于遗漏了变量X3t，若该变量是重要变量，则会出现遗漏变量偏差，可能会产生如下后果： (1) 如果X3与X2相关，则估计量a1和a2是有偏和不一致的 (2)如果X3与X2不相关，则估计量a2是无偏和一致的 (3) 误差方差的估计是有偏的 (4) 估计量a2的方差是有偏的 (5)置信区间和假设检验不可靠 值谆翱厚尾够榆蛮料奇汁躺制忍闸冈又烤讼膘益叠勃酥佐界界杨闹劫屉澡本科经济计量学第7章(第4版)本科经济计量学第7章(第4版) 例7.1 婴儿死亡率的决定因素 利用表4-7给出的数据，式(7-1)的回归结果如下： CMi= 263.6416-0.0056PGNPi-2.2316FLRi se=(11.5932)