第十章 立方程模型.pptVIP

第十章 联立方程模型 知识点回顾 无偏是指估计量的数学期望等于总体指标，即由估计量给出的所有估计值的平均数等于总体均值。 一致也称相合，是指随着样本容量的扩大，估计值会趋于总体指标值，或者说，随着样本容量的逐步扩大，估计量与总体指标之间的绝对离差小于任意小的正数的概率趋于1。 有效是指所选定的估计量比其他估计量有更小的方差，即所选定的估计量与总体指标的绝对离差小于任意小正数的概率大于其他估计量。 10.2 联立方程的识别问题 回顾前一节中引入的需求模型，假若我们仅有销售量Q和价格P的时间序列数据，而没有更多的信息，比如有关消费者收入、前期价格或者气候等方面的消息，那么这时我们究竟是在估计需求函数还是供给函数呢？这样就涉及到联立方程的模型识别问题。 10.2.1 符号和定义 为了说明怎样解决识别问题，首先引入一些符号和定义。 一般而言，有M个内生和联合因变量的方程模型可以写成如下方程组的形式： 10.3.1 可识别性的阶条件 可识别性的一个必要但非充分条件称为阶条件，可以用两种不同但等价的方式来表达： 定义1：在一个含有M个联立方程的模型中，为了使一个方程能识别，它必须排除至少M-1个在模型中出现的变量(内生或前定变量)。如果它恰好排除M-1个变量，则该方程是恰好识别的；如果它排除多于M-1个变量，则该方程是过度识别的； 定义2