第四章 多共线性和虚拟变量的应用.pptVIP

第四章 多重共线性和 虚拟变量的应用 本章要点 多重共线性的含义 多重共线性产生的原因 多重共线性的后果 判断多重共线性的方法及其修正方法 虚拟变量的设置原则 虚拟变量模型的应用 邹氏检验的做法及缺陷 虚拟变量法检验结构稳定性的优点 多重共线性的概念 多重共线性（multicollinearity）一词最早由挪威经济学家弗瑞希（R.Frisch）于1934年提出。 其原义是指回归模型中的一些或全部解释变量中存在的一种完全(perfect)或准确(exact)的线性关系。而现在所说的多重共线性，除指上述提到的完全多重共线性（perfect multicollinearity ）,也包括近似多重共线性（near multicollinearity）。 为对上述两概念加以区别，我们以一组解释变量 为例 如果存在一组不完全为零的常数 满足 ，即任一变量都可以由其它变量的线性组合推出，则这组变量满足完全多重共线性。 若变量组 , 满足如下关系式