第三部分线性平稳过程课程.pptVIP

四、ARMA模型的性质总结 * * * * 一、MA模型的定义 具有如下结构的模型称为 阶自回归模型，简记为 当 时，称模型 为中心化的 移动平均系数多项式： 引进延迟算子， 模型又可以简记为 阶移动平均系数多项式 二、MA模型的统计性质 （一）均值 （二）方差 （三）自协方差函数 自协方差函数q阶截尾 （四）自相关函数 自相关函数q 阶截尾 常用MA模型的自相关函数 MA(1)模型 MA(2)模型 偏自相关函数拖尾 （五）偏自相关函数 例 3.1 考察如下MA模型的相关性质 MA模型的自相关函数截尾 MA模型的偏自相关系数拖尾 三、MA模型的可逆性 MA模型自相关系数的不唯一性 例3.1中不同的MA模型具有完全相同的自相关系数和偏自相关系数 （一）可逆的定义 可逆MA模型定义 若一个MA模型能够表示称为收敛的AR模型形式，那么该MA模型称为可逆MA模型 可逆概念的重要性 一个自相关系数列唯一对应一个可逆MA模型. （二）MA模型的可逆条件 MA(q)模型的可逆条件是： MA(q)模型的特征根都在单位圆内 等价条件是移动平滑系数多项式的根都在单位圆外 可逆MA(1)模型 （三）逆函数的递推公式 原理 方法 待定系数法 递推公式 例3.2 考察如下MA模型的可逆性 (1)—(2) 逆函数