9金融监管与金融风险.pptVIP

* 教学目标 关键词汇 9 金融监管与金融风险 通过本章学习，明确金融监管和金融风险的基本问题，了解中外监管体系，掌握我国分业监管的内容与主要方法；了解信用风险和利率风险的生成和传导机制，提高对金融监管和金融风险识别和防范的实务的理解和操作水平。 金融风险（Financial Risk） 信用风险（Credit Risk） 利率风险（Interest Rate Risk） 金融监管（Financial Supervision） 银监会（China Banking Regulation Committee） 证监会 （China Security Regulation Committee） 保监会 （China Insurance Regulation Committee） 巴塞尔协议 （The Basel Accord） 9 金融监管与金融风险 9.1 金融风险概述 9.2 金融监管概述 9.3 金融监管内容 9.4 信用与利率风险的防范与控制 ◎ 习题与思考题 9.1 金融风险概述 9.1.1 金融风险的含义和特征 ◎ 含义 金融风险是指在货币经营和信用活动中，由于各种因素随机变化的影响，使金融机构或投资者的实际收益与预期收益发生背离的不确定性，及其资产蒙受损失的可能性。 ◎ 特征 (1) 扩散性；(2) 偶发性；(3) 破坏性； (4) 社会性；(5) 周期性；(6) 可控制性 9.1.2 金融风险的种类和影响 ◎ 种类 (1)信用风险；(2) 利率风险；(3) 购买力风险； (4) 外汇风险；(5) 证券价格风险；(6) 流动性风险 ◎ 影响 (1)金融风险对微观经济的影响； (2) 金融风险对宏观经济的影响 返回 9.2 金融监管概述 9.2.1 金融监管的含义及目标 ◎ 含义 所谓金融监管，指的是各国中央银行和金融监管当局对商业银行及各种金融机构的经营活动的监督和管理。如：对存款货币银行的监管；对非存款货币银行金融机构的监管；对短期货币市场的监管；对资本市场和证券业以及各类投资基金的监管；对外汇市场的监管；对衍生金融工具市场的监管；对保险业的监管等等。 ◎ 目标 (1)保障和维护本国金融体系和金融市场的安全与稳定 (2) 保护存款人和社会公众利益 (3) 维护金融业的公平竞争 (4) 保证中央银行货币政策的一致性 9.2.3 金融监管的原则和方法 ◎ 原则 依法监管原则。 (2) 适度竞争原则。 (3) 自我约束与外部强制相结合原则。 (4) 安全稳健与社会经济效益相结合原则。 ◎ 方法 (1) 加强金融法规建设，规范监管行为。 (2) 充分发挥行业监督与内部控制的作用。行业自律构成广义的金融监管内容之一，其作用已日益突出。 (3) 日常监控与检查相结合。 (4) 内外部稽核相结合。 返回 9.3 金融监管内容 9.3.1 银行业监管 ◎ 目标 ◎ 主要内容 (1)制定有关的政策法规 (2) 市场准入与机构合并的管理 (3) 对银行业务的限制 (4) 存款保护 (5) 对资本充足率的监管 一般目标 具体目标 9.3.2 证券业监管 证券监管，是指证券管理机构运用法律的、经济的以及必要的行政手段，对证券的募集、发行、交易等行为以及证券投资中介机构的行为进行监督和管理。 ◎ 目标与原则 (1)“三公”原则（公平、公正、公开） (2) 一致性（连贯性）原则 (3) 效率最大化原则 (4) 监督与自律相结合的原则 ◎ 内容 (1)发行市场的监管；(2) 交易市场的监管； (3) 证券经营机构和从业人员的监管； (4) 信息披露的监管；(5) 欺诈行为监管 9.3.3 保险业监管 保险监管，是指一个国家对本国保险业的监督和管理。一个国家的保险监管制度通常由两大部分构成：一是国家通过制定有关保险法规，对本国保险业进行宏观指导与管理；二是由国家专门负责行使保险监管职能的机构依据法律或行政授权对保险业进行行政管理，以保证保险法规的贯彻执行。 ◎ 目标与原则 (1)坚实原则； (2)公平原则；