时间序列试卷..docVIP

西南交通大学2011－2012学年第(二)学期考试试卷 课程代码 6024000 课程名称 时间序列分析(A卷) 考试时间 2012，6，25 答卷说明：1、本试卷共7页，7个大题，满分100分，120分钟完卷。 　 2、本次考试为闭卷考试，为均值为零的白噪声序列。 一 二 三 四 五 六 七 总成绩 得分 阅卷人 简答题（10分）说明若序列含有趋势非平稳成分时可以通过有限阶差分来消除趋势。 二、（12分）模型： （1）写出自相关系数的递推表达式．； 三、（12分）已知是MA(2)模型：；其中； (1)求自相关系数函数；（2）计算； 四、（14分）已知是AR(2)过程：, (1)写出该过程的Yule-Wlker方程，并由此解出和．函数的显式 五、（18分）已知序列适合模型：试推导出差分预报公式，并求当，，， 时 (1)的预测值及它们的的置信区间 ．(2)当时，修正． 六、 七、个数据，经过计算样本其样本自相关系数及样本偏相关系数的前10个数值如下表，， k 1 2 3