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第八章(多重共线性).
多重共线性
一、多重共线性及其产生原因
定义：对于多元线性回归模型：
如果模型的解释变量之间存在着较强的线性相关关系，或者说，存在一组不全为零的常数，使得：
，是随机误差项。
则称模型存在着多重共线性，如果，则称存在完全的多重共线性。
?直观地看，多重共线性是不是造成了冗余变量，这里的冗余的含义是什么？
思考：只有一个解释变量会出现多重共线性吗？
产生原因：
1．经济变量的内在联系，这是根本原因，这导致多重共线性无法克服。
2．经济变量变化趋势的“共向性”。
3．解释变量中含有滞后变量。
二、多重共线性的影响
古典回归模型要求模型不存在完全的多重共线性。所以，即使存在严重的多重共线性，OLS估计仍然是最佳线性无偏估计（BLUE）。但会产生以下问题：
增大OLS估计的方差
设模型为二元线性，
可以证明，
VIF被称为方差膨胀因子。
分别计算分别等于0，0.5，0.9时的方差膨胀因子。
？方差变得过大，有什么不好？？
难以区分每个解释变量的独立影响
对于多元线性回归模型，回归系数为
，根据偏导数的概念，的经济含义是什么？
T检验的可靠性降低
可能使T检验失效，原来显著的T值变成不显著的，从而将有重要影响的变量剔除出模型。
思考：比较一下和模型存在异方差及自相关时对T检验的影响有何不同？
回归模型缺乏稳定性
参数估计值对样本的变化比较敏感，这实际上也是OLS估计方差较大的另一个表现。
例子来说明：
见表一
表一 Y，X1和X2的人为数据，建立二元线性回归模型。
Y X1 X2 1 2 4
2 0 2
3 4 12
4 6 0
5 8 16
如果改成：
Y X1 X2 1 2 4
2 0 2
3 4 0
4 6 12
5 8 16 再重新进行回归，看会发生什么情况？
一个理念：多重共线性不可避免。
三、多重共线性的检验
外在症兆：R-平方很高，但只有极个别或少数几个解释变量前的系数显著（T值偏小）。
1．相关系数检验
利用相关系数可以分析解释变量之间的两两相关情况。
例：服装需求函数。根据理论和经验分析，影响居民服装需求的主要因素有：可支配收入X，流动资产拥有量K，服装类价格指数P1和总物价指数P0。下表给出了有关统计资料。
表 服装需求函数有关统计资料
年份 服装需求 可支配收入X 流动资产拥有量K 服装类价格指数P1 总物价指数P0 1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988 8.4
9.6
10.4
11.4
12.2
14.2
15.8
17.9
19.3
20.8 82.9
88.0
99.9
105.3
117.7
131.0
148.0
161.8
174.2
184.7 17.1
21.3
25.1
29.0
34.0
40.0
44.0
49.0
51.0
53.0 92
93
96
94
100
101
105
112
112
112
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