商业银行的险管理1-基本理论.ppt

THE END 目 录 Contents 1.1 商业银行风险的定义与分类 1.2 商业银行风险的特征 1.3 商业银行风险形成机理分析 1.4 商业银行风险管理理论的演进 1.5 BASELⅡ对商业银行风险管理的要求 * 总论 商业银行风险指预期银行业务经营和管理中因为不确定性因素影响而导致事后造成损失或者不利于目标实现的因素的总称。银行风险的大小必然通过价格形式加以量化，当银行风险较大时，其经营管理的相对成本就显得偏高，也就会造成银行一定的损失。因而，银行风险是一种导致商业银行收益或损失的可能性。 1.2 商业银行风险的特征| * 银行的经营活动只要存在一天，那么银行的风险就不可能消亡，这些风险是不以人的意志为转移的。商业银行运营过程中绝对零风险的业务在金融生活中是不可能存在的。 其次，市场参与主体的投资偏好影响。人类的本性就是追求收益最大化以及风险最小化，因而他们可能运用各种投机倒把的机会或违反道德的不正当手段以牟取暴利，如利用政策空白、钻合同契约的空子、欺诈、谎报、违约等。所以，投机、冒险和各种钻营性金融行为的长时间存在势必引起商业银行风险。 商业银行风险的客观性存在的主要原因: 首先，市场经济活动中不可避免的信息不对称性。由于信息的不完全性和不透明性，市场经济活动中的主体对金融客体缺乏理性的认知，所以在主体进行投资决策时往往是不能做到及时、准确、全面和可靠的决策的误差就会引起经济活动中金融风险的产生。而信息不对称性在实际金融生活中是不可能彻底清除的。 * 1.2 商业银行风险的特征|客观性 最后，信用的关联性与对象的复杂性。金融自由化、全球化趋势使得简单原始的信用交易己经不能满足当今投资者的融资需求，这个缺陷使得各种各样的金融中介与经纪业务的出现，而交易对象(金融业务与产品)也日趋多样化，这些都让金融交易变得更加繁杂并引发了银行之间、业务之间相互交织连动的复杂关系。交易中环节越多，出现问题的可能性就越大，这个复杂关系中的任何一个部分脱节都会造成巨大的风险，而这种金融发展趋势引起的复杂关系将会长期存在。可见，在金融活动中完全避免风险几乎是不可能的。 商业银行风险的客观性存在的主要原因: * 1.2 商业银行风险的特征|客观性 虽然商业银行风险不可避免，但是市场经济主体可以依据一定的方法理论对银行风险进行“事前识别、预测，事中监督防范，并加以规避”。这就是商业银行风险的可控性。 首先，银行风险是可以进行识别、预测的。经济活动主体能够从银行风险的历史、本质、产生条件中，识别预测在商业银行业务经营管理过程中存在的各种有可能引发投资损失的情况，也就是风险的“情景预测”，完成可控性的第一阶段。 其次，市场经济主体可以利用先进的现代化分析方法，计算出各项与商业银行风险相关的技术性参数。根据以往银行风险事件发生的概率、产生的特殊环境，来预期在何种水平参数下发生风险的可能性较大，为风险可控性提供技术支持。 最后，现代的金融监管制度是银行风险可控性的有效措施。金融监管制度尤其是银行风险监管是对经济主体行为的适当约束。它的存在、健全与创新，是为了经济主体尽可能的规避银行风险发生造成损失的可能性。之所以不断提倡完善金融监管制度(尤其银行监管制度)就是因为金融风险具有一定的可控性，可以利用政策制度的约束尽可能的规避风险损失。 之所以具有部分可控性，是因为: * 1.2 商业银行风险的特征|部分可控性 银行风险不同于其他金融风险的最显著特性是:银行机构的风险存在所造成的损失，不仅仅影响到银行自身的生存发展，更危险的是这将导致众多的储蓄者和投资者的损失，进而对整个经济发展造成不利影响，这就是银行风险的牵连性。 现今银行同业之间联系之紧密，一家银行出现风险损失，势必牵连其他银行的信用危机，导致更多的“两头”效应。 银行在向社会公众提供信用中介时，也提供信用创造:基于原生存款和初始投资建立的派生存款等信用业务。如果受到银行风险的影响，将会有倍增的损失效应。 银行作为一个信用中介机构，它一头通过吸收存款等负债业务集结了大量拥有闲置资金的储蓄者，即借款集中;另一头通过发放贷款等债权业务集结了大量需要资金的投资者。一旦银行因风险发生而造成损失时，必然使这两头的储蓄者与投资者受到牵连。 * 1.2 商业银行风险的特征|牵连性 在不爆发金融危机或银行支付“挤兑”的情况下，银行风险表面上可能一直受其信用保障而掩盖可能会造成损失的风险苗头，这就是银行风险的匿藏性。 一、由银行的信誉保障而发生的“有借有还、此还彼借”的信用借贷行为被循环往复的执行，使得许多导致损失或者不利的因素让该信用借贷循环掩藏起来了; 二、银行所具有的信用货币发行和创造信用的功能使得本属于即期应该发生的风险损失，可能由于通货膨