操作风险管理教(2010年7月).pptVIP

操作风险管理省分行风险合规部李金星2010年7月28日谢谢！ * * 控制 报告 识别 评估 监测 计量 操作风险 管理内控管理 业务发展 操作风险管理内容 三大风险间的关系 ·南海“华光集团”案件 ·巴林银行倒闭事件 难计量 极复杂 1 2 3 分散性 ● 分布市场营销、交易办理、会计核算、资金汇划等 ● 涉及全体人员和岗位，包括内部欺诈 ● 高离散、易突发，难以建模、计量和预测 ● 事件前后间有联系，但无法预知其结果和频次 ● 内部因素: 内控体系、制度执行、人力资源等 ● 外部因素: 外盗和外抢、外部欺诈、自然灾害等 操作风险特点 中国银监会：是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险 巴塞尔委员会：是指由于不当或失败的内部程序、人员和系统或因外部事件导致损失的风险 操作风险定义 操作风险识别 外部A 系统 B 外部B 系统 A 识别工作 风险诱因 程序A 程序B 工作经验 理性判断 管理知识 操作风险识别方法 人员 程序 系统 外部事件 岗位 岗位 岗位 方法之三： 高级计量法 AMA 方法之二： 标准法 TSA 方法之一： 基本指标法 BIA 操作风险资本计量 资产1 资产3 资产4 资产2 资产5 市场风险资本 30% 操作风险资本 30% 信用风险资本 40% 操作风险资本计