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2. 滑动平均模型（Moving Average，简称MA模型） 　　当（1.6.1）式中ai=0, i=1, 2, 3, …, p时, 该模型称为MA模型。 模型差分方程和系统函数分别表示为： x(n)=w(n)+b1w(n-1)+…+bqw(n-q)  H(z)=B(z) B(z)=1+b1z-1+b2z-2+…+bqz-q… 上式表明该模型只有零点, 没有除原点以外的极点， 因此此模型也称为全零点模型。 如果模型全部零点都在单位圆内部，则是一个最小相位系统。 * MA模型的功率谱密度为 类似地，可得功率谱为 * 图1.6.2 MA(q) 随机过程模型 * 3. 自回归模型（Autoregressive, 简称AR模型） 　 　 当（1.6.1）式中bi=0, i=1, 2, 3, …，q时，该模型称为AR模型。模型差分方程和系统函数分别表示为： x(n)+a1x(n-1)+a2x(n-2)+…+apx(n-p)=w(n) A(z)=1+a1z-1+a2z-2+…+apz-p 上式表明该模型只有极点, 没有除原点以外的零点，因此该模型也称为全极点模型。只有当全部极点都在单位圆内部时， 模型才稳定。 * AR模型的功率谱密度为 类似地，可得功率谱为 * 图1.6.3 AR(p)随机过程模型 * 关于ARMA、AR、MA模型的功率谱，可以做一个