《概率论与数理统计》经典课件随机过程.ppt

概率论与数理统计随 机 过 程 第十章 随机过程及其统计描述 关键词：随机过程状态和状态空间样本函数有限维分布函数均值函数方差函数自相关函数 自协方差函数互相关函数 互协方差函数正态过程 独立增量过程 泊松过程 维纳过程 §1 随机过程的概念随机过程被认为是概率论的“动力学”部分，即它的研究对象是随时间演变的随机现象，它是从多维随机变量向一族(无限多个)随机变量的推广。给定一随机试验E，其样本空间S={e}，将样本空间中的每一元作如下对应，便得到一系列结果： 一维、二维或一般的多维随机变量的研究是概率论的研究内容，而随机序列、随机过程则是随机过程学科的研究内容。从前面的描述中看到，它的每一样本点所对应的，是一个数列或是一个关于t的函数。例1：抛掷一枚硬币的试验，样本空间是S={H,T}，现定义： 例5：考虑抛掷一颗骰子的试验： 随机过程的分类：随机过程可根据参数集T和任一时刻的状态分为四类，参数集T可分为离散集和连续集两种情况，任一时刻的状态分别为离散型随机变量和连续型随机变量两种： 连续参数连续型的随机过程，如例2，例3 连续参数离散型的随机过程，如例1，例4 离散参数离散型的随机过程，如例5 离散参数连续型的随机过程， §2 随机过程的统计描述 例1：抛掷一枚硬币的试验，定义一随机过程： 例1：抛掷一枚硬币的试验，定义一随机过程： §3 泊