《货币金融学学》BT6商业银行.pptVIP

商业银行 商业银行概述 商业银行业务 商业银行管理 一、 概 述 1. 商业银行的产生与发展 早在古巴比伦和中世纪（500－1500）的一些文明国家（如古罗马），银行业已经存在。 近代银行起源于文艺复兴时期（1500－1650）的意大利。 威尼斯银行（1580）——最早的近代银行，首次采用“银行”名称（Banca，意大利语）。 英格兰银行（1694）——英政府支持，私人创办，第一家股份制银行。 2. 商业银行在金融机构体系中的地位（一）3. 商业银行在金融机构体系中的地位（二） 是规模最大的金融机构 在美国的整个金融体系中，商业银行营业额约占一半；资产总额约占40％。 在中国，至2004年底，金融机构资产总额30.15万元其中：四大商行16.3万元（54％）股份制行4.4万元（14.6％）城市商行1.57万元（5.2％） 间接融资比例： 经营项目最多，业务多样化程度最高 与央行共同构成全国支票结算中心 是重要的货币创造者 4. 商业银行的组织形式： 单一银行制 优点：不垄断、服务好、成本低 二战后趋势：分支机构增加、分支网络发展 分支行制 优点：规模经济、资金使用效率高、风险分散 银行持股公司 20世纪60年代美国发起，经过80－90年代发展，促使美国从法律上终结了“单元制”，持股公司发展成了巨型金融集团 代理行制 签“代理协议” 连锁银行 法律上独立，决策上受控制 二、 商业银行的负债业务 决定了商业银行的资金来源，是其运营的基础 主要包括： 银行资本 存款性负债 非存款性负债 1. 银行资本 银行资本的核心部分是银行的所有者权益 所有者权益又称为：自有资本／股权资本／核心资本（一级资本） 等等 所有者权益的构成要素： 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 银行资本＝核心资本＋附属资本 附属资本又称为“次级资本” 次级资本＝各项准备金＋长期借款 银行资本倾向于是“负债”，而不倾向于“业务” 附：银行资本的作用 资本金充足性管理——资本金可防范银行倒闭 ( 如图 ) 出现坏帐之后的资产负债表： 2. 存款性负债 ① 交易性存款（可开出支票的账户） 支票存款（活期存款） 可转让提款单存款户 （NOW） 超级可转让提款单存款账户 （Super-NOW） 货币市场存款账户 ② 非交易存款 储蓄存款 定期存款 普通定期存款 定期存款开放账户（书面通知提现，可以续存） 可转让定期存单（CDs）（面额：10万－100万美元） 消费者存单（面额：100－1000美元） 3. 非存款性负债 同业拆借 央行借款 发行债券 回购协议 国际金融市场借款 持股公司发行商业票据等。 附3：存款保险 例如：美国联邦存款保险公司（FDIC）对最高限额10万美元的存款提供保险 若出现银行倒闭，储户可免于损失 FDIC对银行行为进行监督 大额存款人（＞＄10万）有选择银行的动机，在一定程度上是FDIC监督的补充 三、商业银行的资产业务 是商业银行运用资金的业务，是利润的主要来源 用由负债业务获得的资金“购买”有收入的资产 商业银行的主要资产业务： ① 现金项目 准备金 应收现金 存放同业 ② 证券 主要是政府证券 ③ 贷款 工商业贷款、不动产贷款、消费贷款、国外贷款 信用贷款、抵押贷款、优惠利率贷款、租赁贷款 短、中、长期贷款 商业银行的资产负债表： （参见：p159） 四、中间业务与表外业务 1. 概念界定 中间业务：不需动用自有资金，而是利用自身拥有的网点、技术、信息等优势提供服务，并据以收取手续费的业务 表外业务：指未列入资本负债表且不影响资产负债总额的业务（关键是狭义表外业务p160）2. 商业银行的中间业务： 汇兑 信用证 承兑 结算（代客户办理资金结算） 代收 代理 信托（不同于代理——信托：财产权转移，代理：No） 个人信托——管理财产、办理证券投资等 法人信托——股票发行、登记注册、职工福利基金管理等 保管业务——保藏贵重物品等 银行卡 租赁 信息咨询 3. 商业银行的表外业务 （P161） 担保 承诺 衍生交易 五、 商业银行管理 1. 商业银行管理的“三性”原则： 盈利性 流动性 安全性 三者之间的相互关系？ 2. 商业银行管理理论 资产管理理论： 真实票据论 转换理论 预期收入理论 超货币供给理论 负债管理理论： 购买理论 销售理论 资产负债联合管理理论 该理论的基本思想是从资产和负债两方面综合分析，以实现不同资产与负债在诸如利率、期限、流动性等方面的协调与搭配，从而尽可能满足“三性”要求。 “缺口”分析法： 利率敏感性缺口 3. 商业银行经营中可能面临的风险类型： 信用风险（违约） 市场风险（利率） 外汇风险（汇率） 购买力风险（通货） 内部风险（管理