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计量经济学考试重点 一、选择题（单、多） （10*1’） 二、判断题（10*1’） 三、名词解释 （5*2’） 计量经济学:是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在数学关系为内容的分支学科，是统计学，经济理论，数学这三者有机结合，交叉的学科。 时间序列数据：是一批按照时间先后排列的统计数据。 截面数据：是一批发生在同一时间截面上的调查数据。 异方差：是指对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而是随X的变化而变化。 有三种类型：单调递增型；单调递减型；复杂型 工具变量：顾名思义是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随机干扰项相关的随机解释变量。 内生变量：是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。 先决变量：外生变量与滞后内生变量统称为先决变量。 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。 结构式模型：指根据经济理论与行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统 简化式模型：是指将联立方程计量经济学模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机干扰项的函数，即用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型。 简答题（3*10） P9 理论模型的建立步骤 理论模型的设计：（1）确定模型所包含的变量（2）确定模型的数学形式（3）拟定理论模型中待估参数的理论期望值 样本数据的收集 模型参数的估计 模型的检验 P16 统计检验准则有拟合优度检验R；变量的显著性检验t；方程的显著性检验f P19计量经济学模型的应用大体可以被概括为四个方面：结构分析，经济预测，政策评价，检验与发展经济理论。 P27 在总回归函数中引入随机干扰项，主要原因： 代表未知的影响因素 代表残缺数据 代表众多细小影响因素 代表数据观测值误差 代表模型设定误差 变量的内在随机性 P29 一元线性回归模型的基本假设（五星） 关于模型关系的假设： 模型设定正确假设 线性回归假设 关于解释变量的假设： 确定性假设 观测值变化假设 无完全共线性假设 样本方差假设。随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一有限常数。 与随机项不相关假设 关于随机项的假设： 0均值假设 同方差假设 序列不相关假设 P64 多元线性回归模型的基本假设（同上） P110 异方差的后果（P122序列相关性的后果） 参数估计值非有效 变量的显著性检验失去意义 模型预测失效 P112 G-Q方程检验步骤 将n组样本观测值按某一被认为有可能引起异方差的解释变量观测值的大小排队。 将序列中间的大约c=n/4个观测值除去，将剩下的观测值划分为较小与较大的容量相同的两个子样本，每个子样本容量都为（n-c)/2 对每个子样分别进行普通最小二乘回归，并计算各自的残差平方和。 在同方差性假定下，构造如下满足F分布的统计量： 给定显著性水平α，确定F分布表中相应的临界值Fα(v1,v2)。若FFα(v1,v2),则拒绝同方差假设，表明存在异方差性。当然，还可以根据两个残差平方和对应的子样的顺序判断是单调递增异方差还是单调递减异方差。 局限性：适用于样本容量较大，异方差为单调递增或单调递减的情况。 P124 D.W检验法 假定条件： 解释变量X非随机 随机误差项μi为一阶自回归形式：μi=?pμi-1+εI 回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量 回归含有截距项 D.W检验步骤: 计算DW值 2.给定α，由n和k的大小查DW分布表，得临界值dL和dU 3.比较、判断: 0D.W.dL 存在正自相关 dLD.W.dU 不能确定 dU D.W.4－dU 无自相关 4－dU D.W.4－ dL 不能确定 4－dL D.W.4 存在负自相关 证明：当D.W.值在2左右时，模型不存在一阶自相关。 当n较大时， 完全一阶正相关，ρ=1，D.W.≈ 0 ； 完全一阶负相关，ρ= -1, D.W.≈ 4； 完全不相关，ρ=0，D.W.≈ 2 P136多重共线性的后果 1、完全共线性下参数估计量不存在 2、近似共线性下OLS估计量非有效 3、参数估计量经济含义不合理 4、变量的显著性检验失去意义 5、模型的预测功能失效 P147 成为工具变量的条件 与所替代的随机解释变量高度相关